Сравнение AMZN с HBAR-USD
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 2.21% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between AMZN and HBAR-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
AMZN
HBAR-USD
Сравнение AMZN c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.69 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.98 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и HBAR-USD
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -97.58% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -73.39% | +51.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -79.29% | +48.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -92.79% | +36.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -84.50% | +71.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -74.51% | +46.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 51.80% | -42.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и HBAR-USD
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 16.33% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 43.30% | -22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 65.06% | -34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 85.17% | -49.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 108.57% | -76.09% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN and HBAR-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs HBAR-USD's -97.58%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор