Сравнение AMZN с GD
AMZN (Amazon.com, Inc) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 20.83% против 12.38% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам AMZN и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between AMZN and GD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.24 |
The correlation between AMZN and GD shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
GD:
$98.74B
AMZN:
$8.37
GD:
$15.92
AMZN:
28.50
GD:
22.63
AMZN:
0.69
GD:
2.86
AMZN:
3.48
GD:
1.83
AMZN:
5.87
GD:
3.79
AMZN:
$742.78B
GD:
$53.81B
AMZN:
$348.59B
GD:
$7.48B
AMZN:
$152.71B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. GD — Ранг доходности на риск
AMZN
GD
Сравнение AMZN c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.15 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 7.36 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и GD
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -75.67% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -14.53% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -22.55% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -22.55% | -33.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -51.63% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -1.49% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -15.60% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 4.23% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и GD
Amazon.com, Inc (AMZN) и General Dynamics Corporation (GD) имеют волатильность 7.92% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.70% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 17.78% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 21.67% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 20.54% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 22.76% | +9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и GD
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и GD
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and GD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор