Сравнение AMZN с DIG
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Over the past 10 years, AMZN returned 21.29%/yr vs 5.32%/yr for DIG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 21.29% против 5.32% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
DIG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 66.35%
- 6 месяцев
- 59.45%
- 1 год
- 90.00%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам AMZN и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.35% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between AMZN and DIG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between AMZN and DIG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. DIG — Ранг доходности на риск
AMZN
DIG
Сравнение AMZN c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.89 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 10.65 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.22 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.00 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и DIG
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -97.04% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -23.29% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -42.41% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -46.02% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -92.53% | +36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -51.27% | +42.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -64.37% | +36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 8.49% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и DIG
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.24%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 16.56% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 33.14% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 40.88% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 51.59% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 57.81% | -25.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и DIG
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.50% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN and DIG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (16.56%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs DIG's -97.04%.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор