Сравнение AMZN с ADSK
AMZN (Amazon.com, Inc) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 14.89%/yr for ADSK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -23.98%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 21.19% против 14.89% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
ADSK
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -24.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам AMZN и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
ADSK Autodesk, Inc. | -23.98% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between AMZN and ADSK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.41 |
The correlation between AMZN and ADSK shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
ADSK:
$47.71B
AMZN:
$8.37
ADSK:
$6.84
AMZN:
29.29
ADSK:
32.92
AMZN:
0.71
ADSK:
1.27
AMZN:
3.58
ADSK:
6.42
AMZN:
6.03
ADSK:
14.96
AMZN:
$742.78B
ADSK:
$7.51B
AMZN:
$348.59B
ADSK:
$6.84B
AMZN:
$152.71B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ADSK — Ранг доходности на риск
AMZN
ADSK
Сравнение AMZN c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.74 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.41 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.75 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ADSK
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -76.92% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -33.15% | +11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -33.15% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -51.99% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -51.99% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -34.25% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -22.62% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 17.31% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ADSK
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 12.22% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 26.90% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 32.84% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 35.06% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 36.44% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ADSK
Ни AMZN, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и ADSK
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ADSK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.22%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs ADSK's -76.92%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор