Сравнение AMZA с JOET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET).
AMZA и JOET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и JOET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и JOET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | 7.79% |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 26.79% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у JOET с доходностью -3.93%.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и JOET
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.
Доходность на риск
AMZA vs. JOET — Ранг доходности на риск
AMZA
JOET
Сравнение AMZA c JOET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | JOET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.91 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.93 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 3.60 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | JOET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.60 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и JOET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и JOET
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности JOET в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и JOET
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и JOET.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | JOET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -26.58% | -64.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -11.87% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -26.58% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -7.20% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -7.36% | -38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 3.07% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и JOET
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | JOET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.53% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 10.41% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 18.87% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 17.69% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 17.62% | +19.84% |