Сравнение AMZA с GLFOX
AMZA (InfraCap MLP ETF) and GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) are both funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus, while GLFOX is a Infrastructure Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, AMZA returned 4.80%/yr vs 9.75%/yr for GLFOX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMZA charges 2.01%/yr vs 1.22%/yr for GLFOX.
Доходность
Сравнение доходности AMZA и GLFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у GLFOX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям GLFOX по среднегодовой доходности: 4.80% против 9.75% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 16.88%
- С начала года
- 28.01%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 23.71%
- 10 лет*
- 4.80%
- Всё время*
- -0.50%
GLFOX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.75%
- Всё время*
- 10.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | $1.63M | $1.73M | $1.75M |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMZA и GLFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 28.01% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.82% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
Correlation
The correlation between AMZA and GLFOX is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between AMZA and GLFOX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZA vs. GLFOX — Ранг доходности на риск
AMZA
GLFOX
Сравнение AMZA c GLFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZA | GLFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 3.96 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZA и GLFOX
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и GLFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZA | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -29.65% | -61.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.01% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -9.01% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -17.14% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -29.65% | -57.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.36% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.47% | -3.43% | -41.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.38% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и GLFOX
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZA | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.35% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 9.47% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 10.90% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 11.02% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.13% | 13.20% | +23.93% |
Сравнение комиссий AMZA и GLFOX
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии GLFOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и GLFOX
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности GLFOX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.98% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.07% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
Часто задаваемые вопросы
AMZA and GLFOX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZA has higher volatility (5.32%) compared to GLFOX (2.35%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs GLFOX's -29.65%.
GLFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZA и GLFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор