PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с GLFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с GLFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) are both funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, AMZA returned 4.86%/yr vs 10.01%/yr for GLFOX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 1.22%/yr for GLFOX.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и GLFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у GLFOX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям GLFOX по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.01% соответственно.

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%

GLFOX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.41%
1 год
15.22%
3 года*
13.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и GLFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		7.26%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%

Correlation

The correlation between AMZA and GLFOX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г.

0.33

The correlation between AMZA and GLFOX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с FIWGLFOX с AIRRGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIXGLFOX с SPY

Доходность на риск

AMZA vs. GLFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c GLFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAGLFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.43

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.94

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

5.74

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. GLFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GLFOX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и GLFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAGLFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.82

-0.85

Просадки

Сравнение просадок AMZA и GLFOX

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и GLFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAGLFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-29.65%

-61.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.01%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-10.07%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-17.14%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-29.65%

-57.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-5.85%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.02%

-3.42%

-41.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.67%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и GLFOX

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAGLFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.51%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

9.32%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

10.74%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

11.00%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

13.34%

+23.91%

Сравнение комиссий AMZA и GLFOX

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии GLFOX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и GLFOX

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности GLFOX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.10%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and GLFOX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to GLFOX (4.51%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs GLFOX's -29.65%.

GLFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и GLFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор