Сравнение AMZA с EMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).
AMZA и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и EMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 19.38% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: 7.88% против 11.51% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 7.88%
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и EMLP
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии EMLP в 0.96%.
Доходность на риск
AMZA vs. EMLP — Ранг доходности на риск
AMZA
EMLP
Сравнение AMZA c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.51 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.94 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.83 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 8.54 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.51 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и EMLP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и EMLP
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности EMLP в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.88% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и EMLP
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и EMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -43.61% | -47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -11.27% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -14.59% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -43.61% | -43.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -0.59% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -5.81% | -39.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 2.41% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и EMLP
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.80% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 6.79% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 13.41% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 14.46% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 17.72% | +19.73% |