PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с AMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both MLPs funds. AMZA is actively managed, while AMUB is passively managed. Over the past 10 years, AMZA returned 4.86%/yr vs 3.05%/yr for AMUB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции AMZA превзошли акции AMUB по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.05% соответственно.

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и AMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%

Correlation

The correlation between AMZA and AMUB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.75

The correlation between AMZA and AMUB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с MVRLAMUB с MLPX

Доходность на риск

AMZA vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAAMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.18

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.69

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

4.52

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMUB равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.00

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AMZA и AMUB

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и AMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-79.46%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-10.37%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-17.22%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-20.58%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-78.86%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-6.15%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.02%

-29.23%

-15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.51%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и AMUB

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.40%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

9.82%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

13.60%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

20.24%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

27.09%

+10.16%

Сравнение комиссий AMZA и AMUB

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и AMUB

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and AMUB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to AMUB (5.40%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs AMUB's -79.46%.

On 10-year performance, AMZA leads with 4.86% vs 3.05% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMZA has performed better with a 4.86% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.00% for AMUB.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and UBS. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.80% for AMUB.

AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор