Сравнение AMZA с AMUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).
AMZA и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и AMUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.54% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 38.64% | -29.50% | 6.26% | -13.33% | -7.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZA показывает доходность 15.85%, а AMUB немного выше – 16.54%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям AMUB по среднегодовой доходности: 7.56% против 10.32% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
AMUB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 20.52%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 23.20%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и AMUB
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Доходность на риск
AMZA vs. AMUB — Ранг доходности на риск
AMZA
AMUB
Сравнение AMZA c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.98 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 1.85 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.26 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и AMUB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и AMUB
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности AMUB в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.79% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и AMUB
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и AMUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -73.13% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -17.04% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -20.58% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -73.13% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -2.96% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -14.32% | -31.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 6.62% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и AMUB
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.54% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 8.96% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 18.90% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 20.01% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 26.89% | +10.57% |