PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с QULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUB с QULL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while QULL is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMUB returned 12.34%/yr vs 16.15%/yr for QULL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for QULL.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и QULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у QULL с доходностью 14.81%.

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%

QULL

1 день
-0.36%
1 месяц
8.71%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.51%
1 год
38.22%
3 года*
32.28%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUB и QULL

2026 (YTD)20252024202320222021
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%17.20%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		14.81%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%

Correlation

The correlation between AMUB and QULL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.36

Over the past year, the correlation between AMUB and QULL has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL
Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с AIQQULL с QLDQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ

Доходность на риск

AMUB vs. QULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c QULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBQULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.57

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.20

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.08

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

9.22

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. QULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QULL равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и QULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBQULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.55

-0.55

Просадки

Сравнение просадок AMUB и QULL

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и QULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUBQULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-51.83%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-18.43%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-36.82%

+19.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-51.83%

+31.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-0.38%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-14.06%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.15%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и QULL

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUBQULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.68%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

18.79%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

24.46%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

35.62%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

35.15%

-8.06%

Сравнение комиссий AMUB и QULL

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QULL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и QULL

Ни AMUB, ни QULL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMUB and QULL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUB has higher volatility (5.40%) compared to QULL (4.68%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs QULL's -51.83%.

On 5-year performance, QULL leads with 16.15% vs 12.34% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QULL has performed better with a 16.15% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.

AMUB and QULL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AMUB is categorized as MLPs, while QULL is Leveraged Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.95% for QULL.

QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и QULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор