Сравнение AMUB с QULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL).
AMUB и QULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и QULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUB и QULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 15.44% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 26.12% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у QULL с доходностью -6.95%.
AMUB
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 10.21%
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUB и QULL
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QULL в 0.95%.
Доходность на риск
AMUB vs. QULL — Ранг доходности на риск
AMUB
QULL
Сравнение AMUB c QULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | QULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.54 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.82 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.39 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AMUB и QULL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и QULL
Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как QULL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.84% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и QULL
Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и QULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUB | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -51.83% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -24.81% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -51.83% | +31.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -12.36% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -14.46% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 5.32% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и QULL
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.64%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUB | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 11.33% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 19.75% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 37.54% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 35.65% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 35.49% | -8.61% |