PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUB с MTUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL).

AMUB и MTUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUB и MTUL

2026 (YTD)20252024202320222021
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		15.44%8.70%23.05%25.39%29.89%26.12%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у MTUL с доходностью -5.77%.

AMUB

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.38%
1 год
10.77%
3 года*
23.05%
5 лет*
22.97%
10 лет*
10.21%

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND
Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA

Сравнение комиссий AMUB и MTUL

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

AMUB vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBMTULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.50

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.98

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.99

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

3.95

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUL равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBMTULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.23

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.10

Корреляция

Корреляция между AMUB и MTUL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и MTUL

Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.84%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUB и MTUL

Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и MTUL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUBMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-56.83%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-26.88%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-56.83%

+36.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-12.23%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-23.34%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

6.74%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и MTUL

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.64%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUBMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

19.43%

-15.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

34.76%

-25.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

46.87%

-27.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

42.02%

-22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

43.00%

-16.12%