Сравнение AMUB с MLPR
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, AMUB returned 12.34%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.
AMUB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 3.05%
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUB и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.97% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -9.01% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Correlation
The correlation between AMUB and MLPR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between AMUB and MLPR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. MLPR — Ранг доходности на риск
AMUB
MLPR
Сравнение AMUB c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.33 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 7.53 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и MLPR
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -48.98% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -13.97% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -24.45% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -28.66% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -7.07% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.23% | -8.94% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.32% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и MLPR
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 5.40%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.12% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 14.85% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 20.64% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 29.52% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 33.75% | -6.66% |
Сравнение комиссий AMUB и MLPR
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и MLPR
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AMUB and MLPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MLPR has higher volatility (8.12%) compared to AMUB (5.40%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 12.34% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB is categorized as MLPs, while MLPR is Leveraged Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.95% for MLPR.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор