PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUB с MLPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).

AMUB и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUB и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.54%8.70%23.05%25.39%29.89%38.64%-3.90%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.29%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.

AMUB

1 день
-1.33%
1 месяц
1.05%
С начала года
16.54%
6 месяцев
20.87%
1 год
12.97%
3 года*
23.44%
5 лет*
23.20%
10 лет*
10.32%

MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA

Сравнение комиссий AMUB и MLPR

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

AMUB vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBMLPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.57

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.86

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.62

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

1.44

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.93

-0.67

Корреляция

Корреляция между AMUB и MLPR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и MLPR

Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности MLPR в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.79%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUB и MLPR

Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и MLPR.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUBMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-48.98%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-24.45%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-28.66%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-4.17%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-9.09%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

10.53%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и MLPR

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.54%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUBMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.93%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

14.06%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

28.04%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

29.60%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

34.01%

-7.12%