Сравнение AMUB с IWML
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMUB returned 15.49%/yr vs 5.22%/yr for IWML. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for IWML.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и IWML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 21.16%, что значительно ниже, чем у IWML с доходностью 42.80%.
AMUB
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 0.36%
IWML
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 28.43%
- С начала года
- 42.80%
- 1 год
- 74.39%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.20K | $7.97K | $19.30K | |
| $3.78K | $3.52K | $16.81K |
Сравнение доходности по годам AMUB и IWML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 21.16% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 17.90% |
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 42.80% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
Correlation
The correlation between AMUB and IWML is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between AMUB and IWML has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. IWML — Ранг доходности на риск
AMUB
IWML
Сравнение AMUB c IWML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | IWML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.29 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 11.53 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и IWML
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки IWML в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и IWML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | IWML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -60.06% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -22.75% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -51.82% | +34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -60.06% | +39.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | 0.00% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -30.98% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 6.47% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и IWML
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 4.44%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | IWML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 8.49% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 29.66% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 39.81% | -25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 46.18% | -26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 46.02% | -18.83% |
Сравнение комиссий AMUB и IWML
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IWML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и IWML
Ни AMUB, ни IWML не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMUB and IWML have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWML has higher volatility (8.49%) compared to AMUB (4.44%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs IWML's -60.06%.
On 5-year performance, AMUB leads with 15.49% vs 5.22% for IWML. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 15.49% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.
AMUB and IWML have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMUB is categorized as MLPs, while IWML is Leveraged Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while IWML tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.95% for IWML.
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и IWML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор