Сравнение AMUB с EMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).
AMUB и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUB и EMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUB и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.54% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 38.64% | -29.50% | 6.26% | -13.33% | -7.19% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMUB показывает доходность 16.54%, а EMLP немного ниже – 16.08%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.51% соответственно.
AMUB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 23.20%
- 10 лет*
- 10.32%
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUB и EMLP
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Доходность на риск
AMUB vs. EMLP — Ранг доходности на риск
AMUB
EMLP
Сравнение AMUB c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.51 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.94 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.83 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 8.54 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.51 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AMUB и EMLP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и EMLP
Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности EMLP в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.79% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и EMLP
Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и EMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUB | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -43.61% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -11.27% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -14.59% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.13% | -43.61% | -29.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.59% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -5.81% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 2.41% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и EMLP
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUB | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.80% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 6.79% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 13.41% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 14.46% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 17.72% | +9.17% |