Сравнение AMUB с CEFD
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, AMUB returned 12.34%/yr vs 3.13%/yr for CEFD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и CEFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью 6.26%.
AMUB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 3.05%
CEFD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUB и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.97% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -9.01% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 6.26% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
Correlation
The correlation between AMUB and CEFD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between AMUB and CEFD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. CEFD — Ранг доходности на риск
AMUB
CEFD
Сравнение AMUB c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 6.84 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.18 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.52 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и CEFD
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и CEFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -36.95% | -42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -12.51% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -21.76% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -36.95% | +16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -1.14% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.23% | -11.72% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.68% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и CEFD
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.05% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.27% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 12.86% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.93% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 17.31% | +9.78% |
Сравнение комиссий AMUB и CEFD
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и CEFD
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.58% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
Часто задаваемые вопросы
AMUB and CEFD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUB has higher volatility (5.40%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs CEFD's -36.95%.
On 5-year performance, AMUB leads with 12.34% vs 3.13% for CEFD. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 12.34% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.
CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB tracks Alerian MLP Index, while CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.95% for CEFD.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и CEFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор