Сравнение AMT с USD
AMT (American Tower Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, AMT returned 8.79%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.79% против 61.24% соответственно.
AMT
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 8.79%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам AMT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 11.55% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between AMT and USD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between AMT and USD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. USD — Ранг доходности на риск
AMT
USD
Сравнение AMT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 7.94 | -8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 22.96 | -23.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 4.12 | -4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.89 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AMT и USD
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -88.63% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -31.80% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -64.46% | +36.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -77.85% | +32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -77.85% | +32.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.04% | -6.07% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -32.35% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 10.98% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и USD
Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 9.34%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 21.29% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 46.74% | -27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 61.28% | -37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 76.56% | -50.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 69.24% | -43.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и USD
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.55% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AMT and USD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to AMT (9.34%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор