PortfoliosLab logo
Сравнение AMT с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMT и NVS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMT и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
594.78%
787.44%
AMT
NVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMT:

0.92

NVS:

1.01

Коэф-т Сортино

AMT:

1.40

NVS:

1.43

Коэф-т Омега

AMT:

1.18

NVS:

1.20

Коэф-т Кальмара

AMT:

0.64

NVS:

0.97

Коэф-т Мартина

AMT:

2.03

NVS:

2.11

Индекс Язвы

AMT:

12.35%

NVS:

9.21%

Дневная вол-ть

AMT:

27.14%

NVS:

19.17%

Макс. просадка

AMT:

-98.70%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

AMT:

-22.44%

NVS:

-3.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$98.69B

NVS:

$219.57B

EPS

AMT:

$6.92

NVS:

$5.87

Коэффициент P/E

AMT:

30.47

NVS:

18.94

Коэффициент PEG

AMT:

1.33

NVS:

1.30

Коэффициент P/S

AMT:

9.74

NVS:

4.25

Коэффициент P/B

AMT:

29.19

NVS:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$7.97B

NVS:

$39.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$5.28B

NVS:

$29.47B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$5.69B

NVS:

$16.05B

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 10.80% против 6.70% соответственно.


AMT

С начала года

15.89%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-3.75%

1 год

25.97%

5 лет

-0.27%

10 лет

10.80%

NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

2.10%

1 год

17.28%

5 лет

10.29%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMT и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMT c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMT: 0.92
NVS: 1.01
Коэффициент Сортино AMT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMT: 1.40
NVS: 1.43
Коэффициент Омега AMT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMT: 1.18
NVS: 1.20
Коэффициент Кальмара AMT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMT: 0.64
NVS: 0.97
Коэффициент Мартина AMT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMT: 2.03
NVS: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVS равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.01
AMT
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и NVS

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности NVS в 3.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMT
American Tower Corporation
3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%
NVS
Novartis AG
3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок AMT и NVS

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.44%
-3.90%
AMT
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и NVS

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.76%
9.15%
AMT
NVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию