PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMT с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMTNVS
Дох-ть с нач. г.-8.57%-1.41%
Дох-ть за 1 год5.84%15.66%
Дох-ть за 3 года-3.65%9.56%
Дох-ть за 5 лет2.38%7.93%
Дох-ть за 10 лет11.53%7.55%
Коэф-т Шарпа0.230.97
Дневная вол-ть24.74%16.98%
Макс. просадка-98.70%-41.72%
Current Drawdown-30.33%-8.23%

Фундаментальные показатели


AMTNVS
Рыночная капитализация$89.91B$196.93B
Прибыль на акцию$3.18$4.10
Цена/прибыль60.6323.47
PEG коэффициент1.505.24
Выручка (12 мес.)$11.14B$46.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.45B$36.74B
EBITDA (12 мес.)$6.90B$17.52B

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между AMT и NVS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMT и NVS

С начала года, AMT показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 11.53% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
524.05%
632.40%
AMT
NVS

Сравнение акций, фондов или ETF


American Tower Corporation

Novartis AG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMT c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMT
American Tower Corporation
0.23
NVS
Novartis AG
0.97

Сравнение коэффициента Шарпа AMT и NVS

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMT и NVS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.23
0.97
AMT
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и NVS

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NVS в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMT
American Tower Corporation
3.27%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%1.38%
NVS
Novartis AG
3.94%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок AMT и NVS

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMT и NVS


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-30.33%
-8.23%
AMT
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и NVS

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.59%
3.72%
AMT
NVS