Сравнение AMT с NVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Tower Corporation (AMT) и Novartis AG (NVS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMT или NVS.
Основные характеристики
AMT | NVS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -8.57% | -1.41% |
Дох-ть за 1 год | 5.84% | 15.66% |
Дох-ть за 3 года | -3.65% | 9.56% |
Дох-ть за 5 лет | 2.38% | 7.93% |
Дох-ть за 10 лет | 11.53% | 7.55% |
Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.97 |
Дневная вол-ть | 24.74% | 16.98% |
Макс. просадка | -98.70% | -41.72% |
Current Drawdown | -30.33% | -8.23% |
Фундаментальные показатели
AMT | NVS | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $89.91B | $196.93B |
Прибыль на акцию | $3.18 | $4.10 |
Цена/прибыль | 60.63 | 23.47 |
PEG коэффициент | 1.50 | 5.24 |
Выручка (12 мес.) | $11.14B | $46.66B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $7.45B | $36.74B |
EBITDA (12 мес.) | $6.90B | $17.52B |
Корреляция
Корреляция между AMT и NVS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMT и NVS
С начала года, AMT показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 11.53% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMT c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
American Tower Corporation | 0.23 | ||||
Novartis AG | 0.97 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и NVS
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NVS в 3.94%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Tower Corporation | 3.27% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% | 1.38% |
Novartis AG | 3.94% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок AMT и NVS
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMT и NVS
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и NVS
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.