Сравнение AMT с NVS
AMT (American Tower Corporation) and NVS (Novartis AG) are both stocks. AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AMT returned 8.79%/yr vs 10.15%/yr for NVS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.15% соответственно.
AMT
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 8.79%
NVS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам AMT и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 11.55% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
NVS Novartis AG | 10.91% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between AMT and NVS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1998 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AMT:
$90.52B
NVS:
$284.33B
AMT:
$6.14
NVS:
$6.99
AMT:
31.56
NVS:
21.23
AMT:
9.00
NVS:
1.43
AMT:
8.39
NVS:
5.13
AMT:
24.78
NVS:
7.38
AMT:
$10.82B
NVS:
$56.05B
AMT:
$7.94B
NVS:
$42.19B
AMT:
$6.71B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. NVS — Ранг доходности на риск
AMT
NVS
Сравнение AMT c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMT | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.44 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 6.09 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMT | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.51 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.79 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AMT и NVS
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -42.10% | -56.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -12.65% | -14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -19.95% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -20.42% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -26.03% | -19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.04% | -9.31% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -10.93% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 5.06% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и NVS
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 6.49% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 14.39% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 20.52% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 18.83% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 19.61% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и NVS
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности NVS в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.55% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
NVS Novartis AG | 3.22% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMT и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMT и NVS
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMT and NVS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (9.34%) compared to NVS (6.49%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор