PortfoliosLab logo
Сравнение AMT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMT и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
472.32%
557.08%
AMT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMT:

0.92

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AMT:

1.40

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AMT:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMT:

0.64

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AMT:

2.03

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AMT:

12.35%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AMT:

27.14%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AMT:

-98.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AMT:

-22.44%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.07% соответственно.


AMT

С начала года

15.89%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-3.75%

1 год

25.97%

5 лет

-0.27%

10 лет

10.80%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMT: 0.92
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AMT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMT: 1.40
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AMT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMT: 1.18
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AMT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMT: 0.64
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AMT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMT: 2.03
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.54
AMT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и VOO

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMT
American Tower Corporation
3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AMT и VOO

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.44%
-9.90%
AMT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и VOO

Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 10.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.76%
13.96%
AMT
VOO