Сравнение AMT с VOO
AMT (American Tower Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AMT returned 7.89%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.89% против 15.61% соответственно.
AMT
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- -15.94%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 7.89%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам AMT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.18% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between AMT and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.40 |
The correlation between AMT and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. VOO — Ранг доходности на риск
AMT
VOO
Сравнение AMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.67 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 11.96 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и VOO
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -33.99% | -64.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -8.90% | -17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -18.69% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -24.52% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -33.99% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.93% | -3.14% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -3.68% | -23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.64% | 1.99% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и VOO
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 4.83% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 9.82% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 12.46% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 16.91% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 18.02% | +8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и VOO
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.89% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMT and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (8.61%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор