Сравнение AMT с VOO
AMT (American Tower Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AMT returned 8.14%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.14% против 15.56% соответственно.
AMT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 8.14%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам AMT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.84% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between AMT and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.40 |
The correlation between AMT and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. VOO — Ранг доходности на риск
AMT
VOO
Сравнение AMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.16 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 14.73 | -15.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.39 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.83 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.87 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.89 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AMT и VOO
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -33.99% | -64.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -8.90% | -17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -18.69% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -24.52% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -33.99% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -0.70% | -29.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -3.69% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 1.91% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и VOO
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 2.84% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 8.90% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 11.80% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 16.81% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 18.01% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и VOO
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.78% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMT and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (7.26%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор