PortfoliosLab logo
Сравнение AMT с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMT и O составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,128.20%
2,010.87%
AMT
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMT:

0.92

O:

0.69

Коэф-т Сортино

AMT:

1.40

O:

1.05

Коэф-т Омега

AMT:

1.18

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMT:

0.64

O:

0.51

Коэф-т Мартина

AMT:

2.03

O:

1.40

Индекс Язвы

AMT:

12.35%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

AMT:

27.14%

O:

18.52%

Макс. просадка

AMT:

-98.70%

O:

-48.45%

Текущая просадка

AMT:

-22.44%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$98.69B

O:

$50.96B

EPS

AMT:

$6.92

O:

$0.98

Коэффициент P/E

AMT:

30.47

O:

58.32

Коэффициент PEG

AMT:

1.33

O:

5.63

Коэффициент P/S

AMT:

9.74

O:

9.65

Коэффициент P/B

AMT:

29.19

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$7.97B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$5.28B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$5.69B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.80% против 6.98% соответственно.


AMT

С начала года

15.89%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-3.75%

1 год

25.97%

5 лет

-0.27%

10 лет

10.80%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.56%

1 год

11.82%

5 лет

9.23%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMT и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMT: 0.92
O: 0.69
Коэффициент Сортино AMT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMT: 1.40
O: 1.05
Коэффициент Омега AMT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMT: 1.18
O: 1.13
Коэффициент Кальмара AMT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMT: 0.64
O: 0.51
Коэффициент Мартина AMT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMT: 2.03
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.69
AMT
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и O

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMT
American Tower Corporation
3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок AMT и O

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.44%
-12.20%
AMT
O

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и O

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.76%
8.32%
AMT
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию