PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMT с O

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMT (American Tower Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AMT in REIT - Specialty, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, AMT returned 7.89%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.89% против 4.46% соответственно.

AMT

1 день
1.67%
1 месяц
-1.50%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.83%
1 год
-15.94%
3 года*
2.32%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
7.89%

O

1 день
1.57%
1 месяц
-0.35%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.95%
1 год
11.29%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMT
American Tower Corporation		4.18%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%
O
Realty Income Corporation		11.54%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between AMT and O is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г.

0.37

The correlation between AMT and O shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AMT:

$6.14

O:

$1.17

Коэффициент P/E

AMT:

29.19

O:

52.40

Коэффициент PEG

AMT:

8.32

O:

4.27

Коэффициент P/S

AMT:

7.77

O:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$10.82B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$7.94B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$6.71B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOOAMT с ENB
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

AMT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.69

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.01

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.02

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

2.38

-3.24

AMT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMT и O

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.70%

-48.45%

-50.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-11.10%

-15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-26.49%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-34.48%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.34%

-48.28%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-7.72%

-23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-9.20%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

4.76%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и O

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

5.97%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

12.17%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

16.50%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

18.92%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

25.66%

+0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и O

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности O в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.89%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
O
Realty Income Corporation		5.26%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.74B
1.55B
(AMT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMT и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Tower Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
73.9%
0
Активы портфеля
AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

AMT and O have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMT has higher volatility (8.61%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор