PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMT с SBAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMT и SBAC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMT и SBAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и SBA Communications Corporation (SBAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,021.24%
2,535.09%
AMT
SBAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMT:

0.64

SBAC:

0.17

Коэф-т Сортино

AMT:

1.03

SBAC:

0.42

Коэф-т Омега

AMT:

1.14

SBAC:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMT:

0.43

SBAC:

0.09

Коэф-т Мартина

AMT:

1.35

SBAC:

0.41

Индекс Язвы

AMT:

12.34%

SBAC:

11.03%

Дневная вол-ть

AMT:

26.19%

SBAC:

26.19%

Макс. просадка

AMT:

-98.70%

SBAC:

-99.65%

Текущая просадка

AMT:

-20.49%

SBAC:

-40.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$101.86B

SBAC:

$23.60B

EPS

AMT:

$6.91

SBAC:

$6.94

Цена/прибыль

AMT:

31.53

SBAC:

31.61

PEG коэффициент

AMT:

1.33

SBAC:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$7.97B

SBAC:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$5.28B

SBAC:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$5.69B

SBAC:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 11.00% против 6.90% соответственно.


AMT

С начала года

18.80%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-4.50%

1 год

17.22%

5 лет

2.22%

10 лет

11.00%

SBAC

С начала года

8.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-8.47%

1 год

4.98%

5 лет

-2.55%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMT и SBAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMT c SBAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMT: 0.64
SBAC: 0.17
Коэффициент Сортино AMT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMT: 1.03
SBAC: 0.42
Коэффициент Омега AMT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMT: 1.14
SBAC: 1.06
Коэффициент Кальмара AMT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMT: 0.43
SBAC: 0.09
Коэффициент Мартина AMT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMT: 1.35
SBAC: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SBAC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и SBAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.17
AMT
SBAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и SBAC

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SBAC в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMT
American Tower Corporation
2.97%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%
SBAC
SBA Communications Corporation
1.85%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMT и SBAC

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, примерно равная максимальной просадке SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и SBAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.49%
-40.89%
AMT
SBAC

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и SBAC

American Tower Corporation (AMT) и SBA Communications Corporation (SBAC) имеют волатильность 5.43% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.43%
5.67%
AMT
SBAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и SBAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab