PortfoliosLab logo
Сравнение AMT с SBAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMT и SBAC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMT и SBAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и SBA Communications Corporation (SBAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
993.73%
2,568.13%
AMT
SBAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMT:

0.92

SBAC:

0.52

Коэф-т Сортино

AMT:

1.40

SBAC:

0.92

Коэф-т Омега

AMT:

1.18

SBAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMT:

0.64

SBAC:

0.28

Коэф-т Мартина

AMT:

2.03

SBAC:

1.39

Индекс Язвы

AMT:

12.35%

SBAC:

10.20%

Дневная вол-ть

AMT:

27.14%

SBAC:

27.09%

Макс. просадка

AMT:

-98.70%

SBAC:

-99.65%

Текущая просадка

AMT:

-22.44%

SBAC:

-40.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$98.69B

SBAC:

$24.07B

EPS

AMT:

$6.92

SBAC:

$6.94

Коэффициент P/E

AMT:

30.47

SBAC:

32.11

Коэффициент PEG

AMT:

1.33

SBAC:

1.86

Коэффициент P/S

AMT:

9.74

SBAC:

8.98

Коэффициент P/B

AMT:

29.19

SBAC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$7.97B

SBAC:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$5.28B

SBAC:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$5.69B

SBAC:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 10.80% против 7.23% соответственно.


AMT

С начала года

15.89%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-3.75%

1 год

25.97%

5 лет

-0.27%

10 лет

10.80%

SBAC

С начала года

9.54%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-7.26%

1 год

14.37%

5 лет

-5.08%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMT и SBAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMT c SBAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMT: 0.92
SBAC: 0.52
Коэффициент Сортино AMT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMT: 1.40
SBAC: 0.92
Коэффициент Омега AMT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMT: 1.18
SBAC: 1.12
Коэффициент Кальмара AMT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMT: 0.64
SBAC: 0.28
Коэффициент Мартина AMT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMT: 2.03
SBAC: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SBAC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и SBAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.52
AMT
SBAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и SBAC

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SBAC в 1.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMT
American Tower Corporation
3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%
SBAC
SBA Communications Corporation
1.82%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMT и SBAC

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, примерно равная максимальной просадке SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и SBAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.44%
-40.15%
AMT
SBAC

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и SBAC

American Tower Corporation (AMT) и SBA Communications Corporation (SBAC) имеют волатильность 10.76% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.76%
10.68%
AMT
SBAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и SBAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию