PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение AMT с KMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMT с KMB

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Tower Corporation (AMT) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMT или KMB.

Корреляция

Корреляция между AMT и KMB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности AMT и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.92%
-2.72%
AMT
KMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMT:

0.68

KMB:

0.70

Коэф-т Сортино

AMT:

1.10

KMB:

1.04

Коэф-т Омега

AMT:

1.14

KMB:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMT:

0.47

KMB:

0.91

Коэф-т Мартина

AMT:

1.49

KMB:

2.18

Индекс Язвы

AMT:

12.35%

KMB:

6.09%

Дневная вол-ть

AMT:

26.84%

KMB:

18.99%

Макс. просадка

AMT:

-98.70%

KMB:

-39.69%

Текущая просадка

AMT:

-19.66%

KMB:

-6.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$103.07B

KMB:

$45.74B

EPS

AMT:

$6.91

KMB:

$7.55

Цена/прибыль

AMT:

31.86

KMB:

18.27

PEG коэффициент

AMT:

1.33

KMB:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$7.97B

KMB:

$14.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$5.28B

KMB:

$5.27B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$5.69B

KMB:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 11.11% против 6.06% соответственно.

AMT

С начала года

20.04%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

0.04%

1 год

19.61%

5 лет

2.42%

10 лет

11.11%

KMB

С начала года

6.18%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-0.36%

1 год

12.90%

5 лет

4.80%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

Kimberly-Clark Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMT и KMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMT c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AMT: 0.59
KMB: 0.53
Коэффициент Сортино AMT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMT: 0.98
KMB: 0.82
Коэффициент Омега AMT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMT: 1.13
KMB: 1.12
Коэффициент Кальмара AMT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AMT: 0.41
KMB: 0.69
Коэффициент Мартина AMT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AMT: 1.29
KMB: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMB равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.53
AMT
KMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и KMB

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности KMB в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMT
American Tower Corporation		3.04%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		3.66%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%

Просадки

Сравнение просадок AMT и KMB

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки KMB в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и KMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.13%
-8.72%
AMT
KMB

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и KMB

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
7.69%
AMT
KMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.55B
4.93B
(AMT) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с AMT или KMB

Telecommunications
12%
YTD
T
VZ
TMUS
VOD
AMT
Magnum Experiment 56
2%
YTD
WMT
SYY
KR
KO
COST
CL
PG
KMB
MNST
MO
PEP
PM
MDLZ
KVUE
TGT
1 / 27

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
156

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K