Сравнение AMT с SMH
AMT (American Tower Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, AMT returned 6.48%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.48% против 35.15% соответственно.
AMT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- -21.45%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам AMT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | -1.90% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between AMT and SMH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between AMT and SMH shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. SMH — Ранг доходности на риск
AMT
SMH
Сравнение AMT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.54 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 20.41 | -21.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и SMH
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -84.96% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -14.95% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -35.74% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -45.30% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -45.30% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -14.95% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -40.93% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.67% | 4.78% | +14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и SMH
Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 9.59%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 17.01% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 31.61% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 36.97% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 36.21% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 33.16% | -6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и SMH
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.13% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
AMT and SMH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to AMT (9.59%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор