PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMT с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMT с IYW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMT (American Tower Corporation) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, AMT returned 7.89%/yr vs 25.94%/yr for IYW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMT и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.89% против 25.94% соответственно.

AMT

1 день
1.67%
1 месяц
-1.50%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.83%
1 год
-15.94%
3 года*
2.32%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
7.89%

IYW

1 день
-3.91%
1 месяц
0.69%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.43%
1 год
47.04%
3 года*
32.10%
5 лет*
20.32%
10 лет*
25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMT и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMT
American Tower Corporation		4.18%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		21.96%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between AMT and IYW is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.39

The correlation between AMT and IYW shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF

Доходность на риск

AMT vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMT c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.12

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.68

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.65

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

8.46

-9.32

AMT vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMT и IYW

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.70%

-81.90%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-17.81%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-26.47%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-39.44%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.34%

-39.44%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-6.35%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-34.59%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

5.57%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и IYW

Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 8.61%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

11.15%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

18.45%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

22.34%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

26.24%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

25.26%

+0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и IYW

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.89%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AMT and IYW have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (11.15%) compared to AMT (8.61%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMT и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор