PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMT с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMT с IYW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AMT (American Tower Corporation) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, AMT returned 6.45%/yr vs 24.81%/yr for IYW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMT и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.45% против 24.81% соответственно.

AMT

1 день
0.67%
1 месяц
-6.09%
6 месяцев
-5.54%
С начала года
-1.24%
1 год
-20.81%
3 года*
0.56%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
6.45%

IYW

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.90%
6 месяцев
19.76%
С начала года
19.89%
1 год
34.05%
3 года*
28.51%
5 лет*
19.43%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMT и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMT
American Tower Corporation		-1.24%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		19.89%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between AMT and IYW is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.38

The correlation between AMT and IYW shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF

Доходность на риск

AMT vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMT c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.48

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
1.99

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.92

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

5.92

-6.98

AMT vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMT и IYW

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.70%

-81.90%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-17.81%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-26.47%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-39.44%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.34%

-39.44%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.52%

-7.94%

-26.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-34.52%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.73%

5.76%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и IYW

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

8.61%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

19.42%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

23.14%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

26.37%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

25.30%

+1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и IYW

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		4.10%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AMT and IYW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMT has higher volatility (9.66%) compared to IYW (8.61%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMT и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор