PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMSF с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMERISAFE, Inc. (AMSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMSF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSF
AMERISAFE, Inc.		-12.13%-20.78%19.62%-0.86%6.13%2.00%-6.09%24.48%-6.63%0.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AMSF показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.05% против 14.06% соответственно.

AMSF

1 день
-1.27%
1 месяц
3.75%
С начала года
-12.13%
6 месяцев
-20.18%
1 год
-32.25%
3 года*
-4.51%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
2.05%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMERISAFE, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMSF:
AMSF с SCHDAMSF с AFGAMSF с VOOAMSF с ITICAMSF с ORIAMSF с CBUAMSF с CCOI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AMSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSF
Ранг доходности на риск AMSF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.27

0.96

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

1.49

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.23

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.53

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

7.27

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSF на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

0.96

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.70

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между AMSF и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSF и SPY

Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSF
AMERISAFE, Inc.		7.74%6.66%8.69%10.39%10.08%9.59%7.97%6.82%1.55%1.30%6.37%7.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AMSF и SPY

Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-55.19%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.33%

-12.05%

-23.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-24.50%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-33.72%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.21%

-5.53%

-30.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-9.09%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.21%

2.54%

+17.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSF и SPY

AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.35%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

9.50%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

19.06%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

17.06%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

17.92%

+8.93%