Сравнение AMSF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSF или SPY.
Корреляция
Корреляция между AMSF и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и SPY
Основные характеристики
AMSF:
0.23
SPY:
1.82
AMSF:
0.52
SPY:
2.45
AMSF:
1.07
SPY:
1.33
AMSF:
0.19
SPY:
2.76
AMSF:
0.57
SPY:
11.44
AMSF:
10.40%
SPY:
2.03%
AMSF:
25.53%
SPY:
12.74%
AMSF:
-40.90%
SPY:
-55.19%
AMSF:
-16.06%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.51% против 13.24% соответственно.
AMSF
-2.44%
1.56%
8.82%
5.67%
-1.23%
7.51%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMSF и SPY
AMSF
SPY
Сравнение AMSF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и SPY
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 2.94% | 2.87% | 2.91% | 2.39% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 7.73% | 6.98% | 6.37% | 7.07% | 4.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и SPY
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и SPY
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.