PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMSF с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMSF (AMERISAFE, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AMSF returned 0.70%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMERISAFE, Inc. (AMSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMSF показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.70% против 15.08% соответственно.

AMSF

1 день
2.38%
1 месяц
7.26%
6 месяцев
-10.44%
С начала года
-10.40%
1 год
-20.03%
3 года*
-6.62%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
0.70%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMSF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSF
AMERISAFE, Inc.		-10.40%-20.78%19.62%-0.86%6.13%2.00%-6.09%24.48%-6.63%0.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between AMSF and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г.

0.38

The correlation between AMSF and SPY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMERISAFE, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMSF:
AMSF с ITICAMSF с SCHDAMSF с AFGAMSF с CBUAMSF с VOOAMSF с ORIAMSF с CCOI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AMSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSF
Ранг доходности на риск AMSF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMSFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.72

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.38

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.44

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

10.63

-11.66

AMSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSF на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMSF и SPY

Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-55.19%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-8.88%

-24.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-18.76%

-24.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-24.50%

-18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-33.72%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.95%

-0.91%

-34.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-9.02%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.48%

2.04%

+17.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSF и SPY

AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

3.58%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.62%

10.02%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

12.58%

+15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

17.17%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

17.93%

+9.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSF и SPY

Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSF
AMERISAFE, Inc.		7.75%6.66%8.69%10.39%10.08%9.59%7.97%6.82%1.55%1.30%6.37%7.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AMSF and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSF has higher volatility (10.34%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMSF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор