Сравнение AMSF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSF или SPY.
Корреляция
Корреляция между AMSF и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и SPY
Основные характеристики
AMSF:
0.12
SPY:
0.54
AMSF:
0.35
SPY:
0.90
AMSF:
1.05
SPY:
1.13
AMSF:
0.09
SPY:
0.57
AMSF:
0.27
SPY:
2.24
AMSF:
10.25%
SPY:
4.82%
AMSF:
24.90%
SPY:
20.02%
AMSF:
-40.90%
SPY:
-55.19%
AMSF:
-20.24%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.80% против 12.33% соответственно.
AMSF
-7.30%
-2.39%
-16.76%
2.90%
-0.37%
6.80%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMSF и SPY
AMSF
SPY
Сравнение AMSF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и SPY
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 3.16% | 2.87% | 2.91% | 2.39% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 7.73% | 6.98% | 6.37% | 7.07% | 4.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и SPY
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и SPY
Текущая волатильность для AMERISAFE, Inc. (AMSF) составляет 9.05%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что AMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.