Сравнение AMSF с ITIC
AMSF (AMERISAFE, Inc.) and ITIC (Investors Title Company) are both stocks. Both operate in the Insurance - Specialty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AMSF returned -0.60%/yr vs 15.23%/yr for ITIC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и ITIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -20.51%, что значительно ниже, чем у ITIC с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям ITIC по среднегодовой доходности: -0.60% против 15.23% соответственно.
AMSF
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -20.51%
- 6 месяцев
- -19.31%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -0.60%
ITIC
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам AMSF и ITIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -20.51% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
ITIC Investors Title Company | -6.93% | 9.69% | 54.97% | 14.27% | -22.78% | 41.00% | 5.73% | -4.39% | -4.99% | 26.35% |
Correlation
The correlation between AMSF and ITIC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.17 |
Over the past year, AMSF and ITIC have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMSF:
$568.73M
ITIC:
$439.10M
AMSF:
$2.44
ITIC:
$20.10
AMSF:
12.37
ITIC:
11.54
AMSF:
1.76
ITIC:
1.57
AMSF:
0.51
ITIC:
1.61
AMSF:
$324.77M
ITIC:
$280.20M
AMSF:
$120.92M
ITIC:
$213.99M
AMSF:
$48.16M
ITIC:
$50.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. ITIC — Ранг доходности на риск
AMSF
ITIC
Сравнение AMSF c ITIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Investors Title Company (ITIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSF | ITIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.84 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 1.94 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSF | ITIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.68 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.34 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и ITIC
Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки ITIC в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и ITIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSF | ITIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -74.97% | +31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -24.76% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -28.89% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -43.77% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -43.77% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.29% | -16.80% | -25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -18.68% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 10.67% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и ITIC
Текущая волатильность для AMERISAFE, Inc. (AMSF) составляет 5.08%, в то время как у Investors Title Company (ITIC) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что AMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSF | ITIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.21% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 22.73% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 32.06% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 33.20% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 35.40% | -8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и ITIC
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности ITIC в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 8.56% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
ITIC Investors Title Company | 4.55% | 4.23% | 6.69% | 3.60% | 3.28% | 10.05% | 10.95% | 6.03% | 6.91% | 0.68% | 0.46% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и ITIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Investors Title Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и ITIC
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 64.01M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 80.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
ITIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила о чистой прибыли в 6.07M при выручке в 64.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMSF and ITIC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITIC has higher volatility (7.21%) compared to AMSF (5.08%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs ITIC's -74.97%.
ITIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSF и ITIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор