PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMSF с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AMSF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMSF и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSF
AMERISAFE, Inc.		-14.13%-20.78%19.62%-0.86%6.13%2.00%-6.09%24.48%-6.63%0.16%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, AMSF показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.81% против 12.25% соответственно.

AMSF

1 день
-2.28%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-14.13%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-33.98%
3 года*
-5.24%
5 лет*
-4.77%
10 лет*
1.81%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMERISAFE, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AMSF:
AMSF с AFGAMSF с VOOAMSF с ITICAMSF с SPYAMSF с ORIAMSF с CBUAMSF с CCOI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

AMSF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSF
Ранг доходности на риск AMSF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSF: 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSFSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.34

0.88

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.90

1.32

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.19

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.05

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

3.55

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSF на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSFSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

0.88

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.58

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.84

-0.52

Корреляция

Корреляция между AMSF и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSF и SCHD

Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSF
AMERISAFE, Inc.		7.92%6.66%8.69%10.39%10.08%9.59%7.97%6.82%1.55%1.30%6.37%7.07%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок AMSF и SCHD

Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

AMSFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-33.37%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.33%

-12.74%

-22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-16.85%

-21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-33.37%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-3.43%

-34.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-3.34%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

3.75%

+16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSF и SCHD

AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMSFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

2.33%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

7.96%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

15.69%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

14.40%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

16.70%

+10.16%