Сравнение AMSF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSF или SCHD.
Основные характеристики
| AMSF | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 2.95% |
| Дох-ть за 1 год | -1.34% | 9.99% |
| Дох-ть за 3 года | -3.14% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.80% | 11.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.26% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 19.17% | 11.76% |
| Макс. просадка | -40.90% | -33.37% |
| Current Drawdown | -16.93% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между AMSF и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и SCHD
С начала года, AMSF показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMSF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и SCHD
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 2.73% | 2.91% | 2.39% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 7.73% | 6.98% | 6.37% | 7.07% | 4.67% | 0.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и SCHD
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и SCHD
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.