PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSF с CBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMSF с CBU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMSF (AMERISAFE, Inc.) and CBU (Community Bank System, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMSF in Insurance - Specialty, CBU in Banks - Regional. Over the past 10 years, AMSF returned 0.70%/yr vs 8.30%/yr for CBU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMSF и CBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Community Bank System, Inc. (CBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMSF показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у CBU с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям CBU по среднегодовой доходности: 0.70% против 8.30% соответственно.

AMSF

1 день
0.40%
1 месяц
5.91%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-13.78%
1 год
-21.39%
3 года*
-7.14%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
0.70%

CBU

1 день
3.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
17.74%
6 месяцев
14.47%
1 год
22.22%
3 года*
16.35%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMSF и CBU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSF
AMERISAFE, Inc.		-13.31%-20.78%19.62%-0.86%6.13%2.00%-6.09%24.48%-6.63%0.16%
CBU
Community Bank System, Inc.		17.74%-3.84%22.61%-14.17%-13.16%22.28%-9.59%24.69%11.06%-10.90%

Correlation

The correlation between AMSF and CBU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г.

0.47

The correlation between AMSF and CBU has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSF:

$612.31M

CBU:

$3.53B

EPS

AMSF:

$2.44

CBU:

$4.05

Коэффициент P/E

AMSF:

13.31

CBU:

16.43

Коэффициент P/S

AMSF:

1.90

CBU:

3.80

Коэффициент P/B

AMSF:

0.55

CBU:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

AMSF:

$324.77M

CBU:

$943.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSF:

$120.92M

CBU:

$700.09M

EBITDA (12 мес.)

AMSF:

$48.16M

CBU:

$320.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMERISAFE, Inc.

Community Bank System, Inc.

Часто сравнивают с AMSF:
AMSF с ITICAMSF с SCHDAMSF с AFGAMSF с SPYAMSF с VOOAMSF с ORIAMSF с CCOI
Часто сравнивают с CBU:
CBU с TIPCBU с MTBCBU с TLTCBU с SPYCBU с VOOCBU с DRIVCBU с ES

Доходность на риск

AMSF vs. CBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSF
Ранг доходности на риск AMSF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CBU
Ранг доходности на риск CBU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSF c CBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Community Bank System, Inc. (CBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMSFCBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.90

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
1.41

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.39

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

3.28

-4.42

AMSF vs. CBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSF на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CBU равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSF и CBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMSF и CBU

Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки CBU в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и CBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSFCBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-61.07%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-16.03%

-17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-31.19%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-49.07%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-51.04%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-4.90%

-32.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-14.56%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

6.80%

+11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSF и CBU

Текущая волатильность для AMERISAFE, Inc. (AMSF) составляет 6.53%, в то время как у Community Bank System, Inc. (CBU) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что AMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSFCBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

8.27%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

16.59%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

24.84%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

29.57%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

30.07%

-3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSF и CBU

Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности CBU в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSF
AMERISAFE, Inc.		8.01%6.66%8.69%10.39%10.08%9.59%7.97%6.82%1.55%1.30%6.37%7.07%
CBU
Community Bank System, Inc.		2.82%3.24%2.95%3.42%2.76%2.28%2.66%2.23%2.47%2.46%2.04%3.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSF и CBU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Community Bank System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
80.09M
258.56M
(AMSF) Общая выручка
(CBU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMSF и CBU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMERISAFE, Inc. и Community Bank System, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
80.3%
Активы портфеля
AMSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CBU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.65M при выручке в 258.56M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

AMSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CBU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.61M при выручке в 258.56M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

AMSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 80.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

CBU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.22M при выручке в 258.56M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMSF and CBU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBU has higher volatility (8.27%) compared to AMSF (6.53%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs CBU's -61.07%.

CBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMSF и CBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор