PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMSF с ORI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AMSF и ORI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Old Republic International Corporation (ORI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMSF и ORI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSF
AMERISAFE, Inc.
-14.13%-20.78%19.62%-0.86%6.13%2.00%-6.09%24.48%-6.63%0.16%
ORI
Old Republic International Corporation
-7.49%37.50%27.10%26.32%6.68%44.92%-7.64%17.75%4.85%16.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSF:

$617.77M

ORI:

$9.89B

EPS

AMSF:

$2.47

ORI:

$3.75

Коэффициент P/E

AMSF:

13.16

ORI:

10.56

Коэффициент P/S

AMSF:

1.96

ORI:

1.09

Коэффициент P/B

AMSF:

0.55

ORI:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

AMSF:

$317.29M

ORI:

$9.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSF:

$94.71M

ORI:

$4.58B

EBITDA (12 мес.)

AMSF:

$46.75M

ORI:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, AMSF показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 1.81% против 16.15% соответственно.


AMSF

1 день
-2.28%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-14.13%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-33.98%
3 года*
-5.24%
5 лет*
-4.77%
10 лет*
1.81%

ORI

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-0.62%
1 год
8.89%
3 года*
25.08%
5 лет*
21.69%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMERISAFE, Inc.

Old Republic International Corporation

Доходность на риск

AMSF vs. ORI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMSF
Ранг доходности на риск AMSF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSF: 55
Ранг коэф-та Мартина

ORI
Ранг доходности на риск ORI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSF c ORI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMSFORIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.34

0.37

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.90

0.61

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.09

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.72

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

1.76

-3.43

AMSF vs. ORI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSF на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа ORI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSF и ORI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMSFORIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

0.37

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.99

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Корреляция

Корреляция между AMSF и ORI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSF и ORI

Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности ORI в 9.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSF
AMERISAFE, Inc.
7.92%6.66%8.69%10.39%10.08%9.59%7.97%6.82%1.55%1.30%6.37%7.07%
ORI
Old Republic International Corporation
9.30%6.92%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%

Просадки

Сравнение просадок AMSF и ORI

Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и ORI.


Загрузка...

Показатели просадок


AMSFORIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-66.19%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.33%

-13.90%

-21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-20.36%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-47.78%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-9.43%

-28.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-14.57%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

5.67%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSF и ORI

AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMSFORIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

6.10%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

18.19%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

24.20%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

22.05%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

25.99%

+0.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSF и ORI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
81.59M
2.34B
(AMSF) Общая выручка
(ORI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMSF и ORI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMERISAFE, Inc. и Old Republic International Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
12.0%
Активы портфеля
AMSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ORI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 280.50M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

AMSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 81.59M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ORI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.10M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

AMSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.42M при выручке в 81.59M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

ORI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 207.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.