Сравнение AMSF с ORI
AMSF (AMERISAFE, Inc.) and ORI (Old Republic International Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMSF in Insurance - Specialty, ORI in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AMSF returned -0.60%/yr vs 14.96%/yr for ORI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и ORI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -20.51%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: -0.60% против 14.96% соответственно.
AMSF
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -20.51%
- 6 месяцев
- -19.31%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -0.60%
ORI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам AMSF и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -20.51% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
ORI Old Republic International Corporation | -13.49% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 4.85% | 16.87% |
Correlation
The correlation between AMSF and ORI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.45 |
The correlation between AMSF and ORI shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSF:
$2.44
ORI:
$5.45
AMSF:
12.37
ORI:
6.79
AMSF:
1.76
ORI:
0.74
AMSF:
$324.77M
ORI:
$9.37B
AMSF:
$120.92M
ORI:
$3.23B
AMSF:
$48.16M
ORI:
$911.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. ORI — Ранг доходности на риск
AMSF
ORI
Сравнение AMSF c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSF | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.36 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 0.95 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.25 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.57 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и ORI
Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и ORI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -66.19% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -16.18% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -16.18% | -27.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -20.36% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -47.78% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.29% | -15.31% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -14.54% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 6.06% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и ORI
Текущая волатильность для AMERISAFE, Inc. (AMSF) составляет 5.08%, в то время как у Old Republic International Corporation (ORI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что AMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.41% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 17.96% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 22.82% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 22.22% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 26.12% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и ORI
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности ORI в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 8.56% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
ORI Old Republic International Corporation | 9.95% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и ORI
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 80.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMSF and ORI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORI has higher volatility (5.41%) compared to AMSF (5.08%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs ORI's -66.19%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSF и ORI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор