Сравнение AMSF с ORI
AMSF (AMERISAFE, Inc.) and ORI (Old Republic International Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMSF in Insurance - Specialty, ORI in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AMSF returned 0.70%/yr vs 16.04%/yr for ORI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и ORI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 0.70% против 16.04% соответственно.
AMSF
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 7.26%
- 6 месяцев
- -10.44%
- С начала года
- -10.40%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- -6.62%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 0.70%
ORI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 16.04%
Сравнение доходности по годам AMSF и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -10.40% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
ORI Old Republic International Corporation | -2.29% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 4.85% | 16.87% |
Correlation
The correlation between AMSF and ORI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г. | 0.45 |
The correlation between AMSF and ORI shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSF:
$627.51M
ORI:
$10.10B
AMSF:
$2.44
ORI:
$6.14
AMSF:
13.73
ORI:
6.76
AMSF:
1.96
ORI:
0.74
AMSF:
$324.77M
ORI:
$9.37B
AMSF:
$120.92M
ORI:
$3.23B
AMSF:
$48.16M
ORI:
$911.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. ORI — Ранг доходности на риск
AMSF
ORI
Сравнение AMSF c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSF | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.44 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.55 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSF и ORI
Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и ORI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -66.19% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -16.18% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -16.18% | -27.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -20.36% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -47.78% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -4.34% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -14.52% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.48% | 6.54% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и ORI
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSF | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 6.80% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.62% | 18.68% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 23.22% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 22.18% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 26.16% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и ORI
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности ORI в 8.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 7.75% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
ORI Old Republic International Corporation | 8.94% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и ORI
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 80.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMSF and ORI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSF has higher volatility (10.34%) compared to ORI (6.80%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs ORI's -66.19%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSF и ORI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор