Сравнение AMSF с AFG
AMSF (AMERISAFE, Inc.) and AFG (American Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMSF in Insurance - Specialty, AFG in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AMSF returned 0.70%/yr vs 15.12%/yr for AFG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и AFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у AFG с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: 0.70% против 15.12% соответственно.
AMSF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -13.78%
- 1 год
- -21.39%
- 3 года*
- -7.14%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- 0.70%
AFG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам AMSF и AFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -13.31% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
AFG American Financial Group, Inc. | 4.00% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
Correlation
The correlation between AMSF and AFG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between AMSF and AFG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AMSF:
$612.31M
AFG:
$11.51B
AMSF:
$2.44
AFG:
$10.54
AMSF:
13.31
AFG:
13.12
AMSF:
1.90
AFG:
1.41
AMSF:
0.55
AFG:
2.46
AMSF:
$324.77M
AFG:
$8.15B
AMSF:
$120.92M
AFG:
$2.64B
AMSF:
$48.16M
AFG:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. AFG — Ранг доходности на риск
AMSF
AFG
Сравнение AMSF c AFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSF | AFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.20 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.23 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSF и AFG
Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки AFG в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и AFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSF | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -62.94% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -13.19% | -20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -19.85% | -23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -23.85% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -58.98% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -2.45% | -34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -16.74% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.69% | 7.08% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и AFG
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSF | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.49% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 12.66% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 19.20% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 22.84% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 30.28% | -3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и AFG
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности AFG в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 5.29% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
AMSF AMERISAFE, Inc. | 8.01% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и AFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и AFG
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 80.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
AFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMSF and AFG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSF has higher volatility (6.53%) compared to AFG (5.49%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs AFG's -62.94%.
AFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSF и AFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор