Сравнение AMSF с AFG
AMSF (AMERISAFE, Inc.) and AFG (American Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMSF in Insurance - Specialty, AFG in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AMSF returned 0.70%/yr vs 15.17%/yr for AFG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и AFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у AFG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: 0.70% против 15.17% соответственно.
AMSF
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 7.26%
- 6 месяцев
- -10.44%
- С начала года
- -10.40%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- -6.62%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 0.70%
AFG
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам AMSF и AFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -10.40% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
AFG American Financial Group, Inc. | 5.93% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
Correlation
The correlation between AMSF and AFG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between AMSF and AFG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AMSF:
$627.51M
AFG:
$11.63B
AMSF:
$2.44
AFG:
$10.54
AMSF:
13.73
AFG:
13.27
AMSF:
1.96
AFG:
1.43
AMSF:
0.56
AFG:
2.49
AMSF:
$324.77M
AFG:
$8.15B
AMSF:
$120.92M
AFG:
$2.64B
AMSF:
$48.16M
AFG:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. AFG — Ранг доходности на риск
AMSF
AFG
Сравнение AMSF c AFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSF | AFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.36 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.52 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSF и AFG
Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки AFG в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и AFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSF | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -62.94% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -13.19% | -20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -19.85% | -23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -23.85% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -58.98% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -1.77% | -33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -16.72% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.48% | 7.08% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и AFG
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSF | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 5.58% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.62% | 12.83% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 19.21% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 22.82% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 30.26% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и AFG
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности AFG в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 5.28% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
AMSF AMERISAFE, Inc. | 7.75% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и AFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и AFG
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 80.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
AFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMSF and AFG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSF has higher volatility (10.34%) compared to AFG (5.58%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs AFG's -62.94%.
AFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSF и AFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор