Сравнение AMSF с AFG
AMSF (AMERISAFE, Inc.) and AFG (American Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMSF in Insurance - Specialty, AFG in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AMSF returned -0.60%/yr vs 14.01%/yr for AFG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и AFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -20.51%, что значительно ниже, чем у AFG с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям AFG по среднегодовой доходности: -0.60% против 14.01% соответственно.
AMSF
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -20.51%
- 6 месяцев
- -19.31%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -0.60%
AFG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам AMSF и AFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -20.51% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
AFG American Financial Group, Inc. | -3.31% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
Correlation
The correlation between AMSF and AFG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between AMSF and AFG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AMSF:
$568.73M
AFG:
$10.73B
AMSF:
$2.44
AFG:
$10.54
AMSF:
12.37
AFG:
12.23
AMSF:
1.76
AFG:
1.32
AMSF:
0.51
AFG:
2.29
AMSF:
$324.77M
AFG:
$8.15B
AMSF:
$120.92M
AFG:
$2.64B
AMSF:
$48.16M
AFG:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. AFG — Ранг доходности на риск
AMSF
AFG
Сравнение AMSF c AFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSF | AFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.68 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 1.30 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSF | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.47 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.40 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и AFG
Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки AFG в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и AFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSF | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -62.94% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -13.19% | -20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -19.85% | -23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -23.85% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -58.98% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.29% | -9.30% | -32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -16.75% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 6.93% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и AFG
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSF | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.27% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 12.42% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 19.07% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 23.03% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 30.27% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и AFG
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности AFG в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 5.39% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
AMSF AMERISAFE, Inc. | 8.56% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и AFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSF и AFG
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 80.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
AFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMSF and AFG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSF has higher volatility (5.08%) compared to AFG (4.27%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs AFG's -62.94%.
AFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSF и AFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор