Сравнение AMSF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSF или VOO.
Основные характеристики
| AMSF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.38% | 16.41% |
| Дох-ть за 1 год | -3.11% | 24.99% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.83% | 14.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 12.55% |
| Макс. просадка | -40.90% | -33.99% |
| Текущая просадка | -19.34% | -2.70% |
Корреляция
Корреляция между AMSF и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и VOO
С начала года, AMSF показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMSF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и VOO
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VOO в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 3.65% | 2.91% | 2.39% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 7.73% | 6.98% | 6.37% | 7.07% | 4.67% | 0.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AMSF и VOO
Максимальная просадка AMSF за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и VOO
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.