PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMSF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMSF с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMSF (AMERISAFE, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AMSF returned 0.70%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMSF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMSF показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.70% против 15.15% соответственно.

AMSF

1 день
2.38%
1 месяц
7.26%
6 месяцев
-10.44%
С начала года
-10.40%
1 год
-20.03%
3 года*
-6.62%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
0.70%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMSF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSF
AMERISAFE, Inc.		-10.40%-20.78%19.62%-0.86%6.13%2.00%-6.09%24.48%-6.63%0.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between AMSF and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.37

The correlation between AMSF and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMERISAFE, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMSF:
AMSF с ITICAMSF с SCHDAMSF с AFGAMSF с CBUAMSF с SPYAMSF с ORIAMSF с CCOI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

AMSF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSF
Ранг доходности на риск AMSF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMSFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.74

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.40

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.45

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

10.68

-11.71

AMSF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSF на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMSF и VOO

Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-33.99%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-8.90%

-24.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-18.69%

-24.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-24.52%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-33.99%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.95%

-0.88%

-34.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-3.67%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.48%

2.04%

+17.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSF и VOO

AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

3.48%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.62%

9.98%

+13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

12.52%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

16.92%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

17.99%

+9.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSF и VOO

Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSF
AMERISAFE, Inc.		7.75%6.66%8.69%10.39%10.08%9.59%7.97%6.82%1.55%1.30%6.37%7.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AMSF and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSF has higher volatility (10.34%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMSF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор