PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSF с PRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMSF с PRU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMSF (AMERISAFE, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMSF in Insurance - Specialty, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, AMSF returned -0.60%/yr vs 7.63%/yr for PRU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMSF и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMSF показывает доходность -20.51%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: -0.60% против 7.63% соответственно.

AMSF

1 день
-2.14%
1 месяц
0.37%
С начала года
-20.51%
6 месяцев
-19.31%
1 год
-31.68%
3 года*
-10.13%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-0.60%

PRU

1 день
-1.88%
1 месяц
4.62%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-5.49%
1 год
1.77%
3 года*
12.09%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMSF и PRU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSF
AMERISAFE, Inc.		-20.51%-20.78%19.62%-0.86%6.13%2.00%-6.09%24.48%-6.63%0.16%
PRU
Prudential Financial, Inc.		-8.27%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Correlation

The correlation between AMSF and PRU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSF:

$568.73M

PRU:

$35.22B

EPS

AMSF:

$2.44

PRU:

$9.85

Коэффициент P/E

AMSF:

12.37

PRU:

10.23

Коэффициент P/S

AMSF:

1.76

PRU:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

AMSF:

$324.77M

PRU:

$47.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSF:

$120.92M

PRU:

$14.72B

EBITDA (12 мес.)

AMSF:

$48.16M

PRU:

$4.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMERISAFE, Inc.

Prudential Financial, Inc.

Часто сравнивают с AMSF:
AMSF с ITICAMSF с SCHDAMSF с AFGAMSF с VOOAMSF с SPYAMSF с CBUAMSF с ORI
Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA

Доходность на риск

AMSF vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSF
Ранг доходности на риск AMSF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSF: 22
Ранг коэф-та Мартина
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSF c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSFPRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.08

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
0.25

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.03

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.08

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

0.18

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSF vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSF на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа PRU равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSF и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSFPRUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.08

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AMSF и PRU

Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и PRU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSFPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-88.53%

+45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-21.46%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-25.66%

-17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-33.11%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-65.89%

+22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.29%

-15.90%

-26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-18.32%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

9.78%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSF и PRU

Текущая волатильность для AMERISAFE, Inc. (AMSF) составляет 5.08%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что AMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSFPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.84%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

17.39%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

22.46%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

25.80%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

31.83%

-4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSF и PRU

Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности PRU в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSF
AMERISAFE, Inc.		8.56%6.66%8.69%10.39%10.08%9.59%7.97%6.82%1.55%1.30%6.37%7.07%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.46%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSF и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
80.09M
0
(AMSF) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMSF and PRU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (5.84%) compared to AMSF (5.08%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs PRU's -88.53%.

PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMSF и PRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор