Сравнение AMSF с PRU
AMSF (AMERISAFE, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMSF in Insurance - Specialty, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, AMSF returned 0.70%/yr vs 9.47%/yr for PRU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSF и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSF показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции AMSF уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 0.70% против 9.47% соответственно.
AMSF
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 7.26%
- 6 месяцев
- -10.44%
- С начала года
- -10.40%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- -6.62%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 0.70%
PRU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам AMSF и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | -10.40% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 7.63% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between AMSF and PRU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
AMSF:
$627.51M
PRU:
$41.07B
AMSF:
$2.44
PRU:
$9.88
AMSF:
13.73
PRU:
11.97
AMSF:
1.96
PRU:
0.87
AMSF:
$324.77M
PRU:
$47.43B
AMSF:
$120.92M
PRU:
$14.72B
AMSF:
$48.16M
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSF vs. PRU — Ранг доходности на риск
AMSF
PRU
Сравнение AMSF c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMERISAFE, Inc. (AMSF) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSF | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.03 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.23 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSF и PRU
Максимальная просадка AMSF за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSF и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSF | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -88.53% | +45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.66% | -21.46% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -25.66% | -17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -33.11% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -65.89% | +22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -1.33% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -18.27% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.48% | 9.88% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSF и PRU
AMERISAFE, Inc. (AMSF) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что AMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSF | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 6.88% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.62% | 18.23% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 23.02% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 25.69% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 31.66% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSF и PRU
Дивидендная доходность AMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности PRU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 7.75% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.65% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSF и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMERISAFE, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMSF and PRU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSF has higher volatility (10.34%) compared to PRU (6.88%). In terms of maximum drawdown, AMSF dropped -43.35% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSF и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор