Сравнение AMRMX с GAIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).
AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AMRMX и GAIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMRMX и GAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -1.34% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у GAIOX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции AMRMX превзошли акции GAIOX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.91% соответственно.
AMRMX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.65%
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRMX и GAIOX
AMRMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GAIOX в 0.66%.
Доходность на риск
AMRMX vs. GAIOX — Ранг доходности на риск
AMRMX
GAIOX
Сравнение AMRMX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRMX | GAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.25 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.86 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.82 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.85 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRMX | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.25 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AMRMX и GAIOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRMX и GAIOX
Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности GAIOX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 7.68% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок AMRMX и GAIOX
Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и GAIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMRMX | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -26.55% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -8.83% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -23.11% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.81% | -26.55% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.19% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.47% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.05% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRMX и GAIOX
Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 4.03%, в то время как у American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMRMX | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.80% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.93% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 12.84% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 12.53% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.14% | +0.97% |