PortfoliosLab logo

Сравнение AMRMX с VOO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRMX или VOO.

Основные характеристики


AMRMXVOO
Дох-ть с нач. г.-0.99%10.28%
Дох-ть за 1 год-2.05%5.42%
Дох-ть за 5 лет8.01%11.00%
Дох-ть за 10 лет9.20%11.83%
Коэф-т Шарпа-0.070.36
Дневная вол-ть15.56%21.12%
Макс. просадка-47.60%-33.99%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между AMRMX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности AMRMX и VOO

С начала года, AMRMX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
265.38%
386.96%
AMRMX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


American Funds American Mutual Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов AMRMX и VOO

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VOO в 1.93%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
5.39%4.90%4.91%1.93%5.37%7.83%7.67%6.45%9.15%8.14%7.10%3.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%

Сравнение комиссий AMRMX и VOO

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Сравнение AMRMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
-0.07
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа AMRMX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMRMX и VOO.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.07
0.36
AMRMX
VOO

Сравнение просадок AMRMX и VOO

Максимальная просадка AMRMX за указанный период составила -9.04%, что больше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMRMX и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-6.78%
-10.31%
AMRMX
VOO

Сравнение волатильности AMRMX и VOO

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.77%
3.82%
AMRMX
VOO