PortfoliosLab logo
Сравнение AMRMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRMX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.13%
552.28%
AMRMX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRMX:

0.35

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

AMRMX:

0.57

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

AMRMX:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMRMX:

0.34

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

AMRMX:

1.18

VOO:

2.42

Индекс Язвы

AMRMX:

4.47%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

AMRMX:

14.97%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

AMRMX:

-47.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AMRMX:

-9.53%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.02% соответственно.


AMRMX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

-7.56%

1 год

4.24%

5 лет

9.47%

10 лет

5.81%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMRMX и VOO

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMRMX: 0.58%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMRMX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMRMX: 0.35
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино AMRMX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMRMX: 0.57
VOO: 0.92
Коэффициент Омега AMRMX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMRMX: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AMRMX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMRMX: 0.34
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина AMRMX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMRMX: 1.18
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.57
AMRMX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и VOO

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.78%1.74%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.25%2.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и VOO

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.53%
-10.56%
AMRMX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и VOO

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 10.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
13.97%
AMRMX
VOO