Сравнение AMRMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRMX или VOO.
Основные характеристики
| AMRMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.36% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 11.23% | 24.48% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 13.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 9.14% | 11.83% |
| Макс. просадка | -47.60% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.54% | -3.43% |
Корреляция
Корреляция между AMRMX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMRMX и VOO
С начала года, AMRMX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRMX и VOO
AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRMX и VOO
Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 3.61% | 3.75% | 4.88% | 4.67% | 1.74% | 4.76% | 6.61% | 6.09% | 4.82% | 6.51% | 5.44% | 4.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AMRMX и VOO
Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRMX и VOO
Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.