Сравнение AMRMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRMX или VOO.
Основные характеристики
| AMRMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.99% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | -2.05% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.01% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.20% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 21.12% |
| Макс. просадка | -47.60% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между AMRMX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности AMRMX и VOO
С начала года, AMRMX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AMRMX и VOO
Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VOO в 1.93%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 5.39% | 4.90% | 4.91% | 1.93% | 5.37% | 7.83% | 7.67% | 6.45% | 9.15% | 8.14% | 7.10% | 3.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение комиссий AMRMX и VOO
Сравнение AMRMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -0.07 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
Сравнение просадок AMRMX и VOO
Максимальная просадка AMRMX за указанный период составила -9.04%, что больше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMRMX и VOO
Сравнение волатильности AMRMX и VOO
Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.