PortfoliosLab logo
Сравнение AMRMX с VFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRMX и VFAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.87%
262.52%
AMRMX
VFAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRMX:

0.30

VFAIX:

0.84

Коэф-т Сортино

AMRMX:

0.49

VFAIX:

1.27

Коэф-т Омега

AMRMX:

1.08

VFAIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

AMRMX:

0.29

VFAIX:

1.02

Коэф-т Мартина

AMRMX:

0.98

VFAIX:

3.95

Индекс Язвы

AMRMX:

4.51%

VFAIX:

4.47%

Дневная вол-ть

AMRMX:

14.97%

VFAIX:

21.12%

Макс. просадка

AMRMX:

-47.60%

VFAIX:

-78.64%

Текущая просадка

AMRMX:

-9.36%

VFAIX:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 5.79% против 11.16% соответственно.


AMRMX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

4.55%

5 лет

9.50%

10 лет

5.79%

VFAIX

С начала года

-1.97%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

2.61%

1 год

18.54%

5 лет

19.56%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMRMX и VFAIX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.


График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMRMX: 0.58%
График комиссии VFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFAIX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRMX и VFAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFAIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRMX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMRMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMRMX: 0.30
VFAIX: 0.84
Коэффициент Сортино AMRMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMRMX: 0.49
VFAIX: 1.27
Коэффициент Омега AMRMX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMRMX: 1.08
VFAIX: 1.19
Коэффициент Кальмара AMRMX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMRMX: 0.29
VFAIX: 1.02
Коэффициент Мартина AMRMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMRMX: 0.98
VFAIX: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.84
AMRMX
VFAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и VFAIX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VFAIX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.77%1.74%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.25%2.01%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.89%1.75%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и VFAIX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-9.16%
AMRMX
VFAIX

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и VFAIX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 10.65%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
14.00%
AMRMX
VFAIX