PortfoliosLab logo
Сравнение AMRMX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRMX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.17%
369.64%
AMRMX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRMX:

0.30

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

AMRMX:

0.49

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

AMRMX:

1.08

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMRMX:

0.29

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

AMRMX:

0.98

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

AMRMX:

4.51%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

AMRMX:

14.97%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

AMRMX:

-47.60%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AMRMX:

-9.36%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.79% против 10.28% соответственно.


AMRMX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

4.55%

5 лет

9.50%

10 лет

5.79%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMRMX и SCHD

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMRMX: 0.58%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRMX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMRMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMRMX: 0.30
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино AMRMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMRMX: 0.49
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега AMRMX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMRMX: 1.08
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара AMRMX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMRMX: 0.29
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина AMRMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMRMX: 0.98
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.18
AMRMX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и SCHD

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.77%1.74%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.25%2.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и SCHD

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-11.47%
AMRMX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и SCHD

American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.65% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
11.20%
AMRMX
SCHD