Сравнение AMRMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRMX или SCHD.
Основные характеристики
| AMRMX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.99% | -5.99% |
| Дох-ть за 1 год | -2.05% | -6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.01% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.20% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 17.72% |
| Макс. просадка | -47.60% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между AMRMX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности AMRMX и SCHD
С начала года, AMRMX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AMRMX и SCHD
Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SCHD в 4.48%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 5.39% | 4.90% | 4.91% | 1.93% | 5.37% | 7.83% | 7.67% | 6.45% | 9.15% | 8.14% | 7.10% | 3.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.48% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение комиссий AMRMX и SCHD
Сравнение AMRMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -0.07 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.28 |
Сравнение просадок AMRMX и SCHD
Максимальная просадка AMRMX за указанный период составила -9.04%, что примерно соответствует максимальной просадке SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMRMX и SCHD
Сравнение волатильности AMRMX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 2.77%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.