PortfoliosLab logo

Сравнение AMRMX с SCHD

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRMX или SCHD.

Основные характеристики


AMRMXSCHD
Дох-ть с нач. г.-0.99%-5.99%
Дох-ть за 1 год-2.05%-6.26%
Дох-ть за 5 лет8.01%10.89%
Дох-ть за 10 лет9.20%10.92%
Коэф-т Шарпа-0.07-0.28
Дневная вол-ть15.56%17.72%
Макс. просадка-47.60%-33.37%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между AMRMX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности AMRMX и SCHD

С начала года, AMRMX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
227.08%
298.94%
AMRMX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


American Funds American Mutual Fund Class A

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов AMRMX и SCHD

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SCHD в 4.48%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
5.39%4.90%4.91%1.93%5.37%7.83%7.67%6.45%9.15%8.14%7.10%3.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.48%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%

Сравнение комиссий AMRMX и SCHD

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Сравнение AMRMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
-0.07
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.28

Сравнение коэффициента Шарпа AMRMX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного -0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMRMX и SCHD.


-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.07
-0.28
AMRMX
SCHD

Сравнение просадок AMRMX и SCHD

Максимальная просадка AMRMX за указанный период составила -9.04%, что примерно соответствует максимальной просадке SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMRMX и SCHD


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-6.78%
-10.28%
AMRMX
SCHD

Сравнение волатильности AMRMX и SCHD

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 2.77%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.77%
4.20%
AMRMX
SCHD