Сравнение AMRMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRMX или SCHD.
Основные характеристики
AMRMX | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.82% | 6.21% |
Дох-ть за 1 год | 18.98% | 16.75% |
Дох-ть за 3 года | 8.70% | 6.45% |
Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 12.79% |
Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 11.66% |
Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.47 |
Дневная вол-ть | 8.92% | 11.53% |
Макс. просадка | -47.60% | -33.37% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AMRMX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMRMX и SCHD
С начала года, AMRMX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AMRMX и SCHD
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
American Funds American Mutual Fund Class A | 2.15 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRMX и SCHD
Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SCHD в 3.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Funds American Mutual Fund Class A | 3.53% | 3.75% | 4.88% | 4.67% | 1.74% | 4.76% | 6.61% | 6.09% | 4.82% | 6.51% | 5.44% | 4.49% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMRMX и SCHD
Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMRMX и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности AMRMX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 2.05%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.