PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMRMX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMRMXSCHD
Дох-ть с нач. г.6.82%6.21%
Дох-ть за 1 год18.98%16.75%
Дох-ть за 3 года8.70%6.45%
Дох-ть за 5 лет10.28%12.79%
Дох-ть за 10 лет9.74%11.66%
Коэф-т Шарпа2.151.47
Дневная вол-ть8.92%11.53%
Макс. просадка-47.60%-33.37%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между AMRMX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и SCHD

С начала года, AMRMX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
285.40%
371.17%
AMRMX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


American Funds American Mutual Fund Class A

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий AMRMX и SCHD

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMRMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
2.15
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа AMRMX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMRMX и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.15
1.47
AMRMX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и SCHD

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
3.53%3.75%4.88%4.67%1.74%4.76%6.61%6.09%4.82%6.51%5.44%4.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и SCHD

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMRMX и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AMRMX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и SCHD

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 2.05%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.05%
2.69%
AMRMX
SCHD