Сравнение AMRMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMRMX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMRMX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -1.34% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.25% соответственно.
AMRMX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.65%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRMX и SCHD
AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AMRMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AMRMX
SCHD
Сравнение AMRMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRMX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 3.55 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AMRMX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRMX и SCHD
Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 7.68% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AMRMX и SCHD
Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMRMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -33.37% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -12.74% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -16.85% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.81% | -33.37% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -3.43% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.34% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.75% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRMX и SCHD
American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMRMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.33% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.96% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 15.69% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 14.40% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.70% | -2.59% |