Сравнение AMRMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRMX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности AMRMX и SCHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMRMX показывает доходность 17.26%, а SCHD немного ниже – 16.58%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.44% соответственно.
AMRMX
17.26%
-1.76%
9.15%
24.08%
10.60%
9.54%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| AMRMX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 18.84 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 1.29% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 8.99% | 11.08% |
| Макс. просадка | -47.60% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.97% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRMX и SCHD
AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между AMRMX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRMX и SCHD
Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 1.85% | 2.12% | 2.00% | 1.64% | 1.92% | 2.02% | 2.25% | 2.00% | 2.09% | 2.24% | 2.00% | 4.49% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMRMX и SCHD
Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRMX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 2.88%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.