PortfoliosLab logo
Сравнение AMRMX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRMX и AGTHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,961.43%
11,110.96%
AMRMX
AGTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRMX:

0.30

AGTHX:

0.49

Коэф-т Сортино

AMRMX:

0.49

AGTHX:

0.82

Коэф-т Омега

AMRMX:

1.08

AGTHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMRMX:

0.29

AGTHX:

0.51

Коэф-т Мартина

AMRMX:

0.98

AGTHX:

1.92

Индекс Язвы

AMRMX:

4.51%

AGTHX:

5.71%

Дневная вол-ть

AMRMX:

14.97%

AGTHX:

22.63%

Макс. просадка

AMRMX:

-47.60%

AGTHX:

-65.31%

Текущая просадка

AMRMX:

-9.36%

AGTHX:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 5.79% против 11.86% соответственно.


AMRMX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

4.55%

5 лет

9.50%

10 лет

5.79%

AGTHX

С начала года

-5.51%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-2.84%

1 год

11.96%

5 лет

13.96%

10 лет

11.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMRMX и AGTHX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMRMX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRMX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRMX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMRMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMRMX: 0.30
AGTHX: 0.49
Коэффициент Сортино AMRMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMRMX: 0.49
AGTHX: 0.82
Коэффициент Омега AMRMX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMRMX: 1.08
AGTHX: 1.12
Коэффициент Кальмара AMRMX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMRMX: 0.29
AGTHX: 0.51
Коэффициент Мартина AMRMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMRMX: 0.98
AGTHX: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.49
AMRMX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и AGTHX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AGTHX в 9.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.77%1.74%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.25%2.01%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.51%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и AGTHX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-11.41%
AMRMX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 10.65%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
15.49%
AMRMX
AGTHX