PortfoliosLab logo
Сравнение AMRMX с ANCFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRMX и ANCFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,961.43%
4,365.56%
AMRMX
ANCFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRMX:

0.30

ANCFX:

0.09

Коэф-т Сортино

AMRMX:

0.49

ANCFX:

0.26

Коэф-т Омега

AMRMX:

1.08

ANCFX:

1.04

Коэф-т Кальмара

AMRMX:

0.29

ANCFX:

0.08

Коэф-т Мартина

AMRMX:

0.98

ANCFX:

0.27

Индекс Язвы

AMRMX:

4.51%

ANCFX:

7.05%

Дневная вол-ть

AMRMX:

14.97%

ANCFX:

21.76%

Макс. просадка

AMRMX:

-47.60%

ANCFX:

-52.37%

Текущая просадка

AMRMX:

-9.36%

ANCFX:

-13.66%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции AMRMX превзошли акции ANCFX по среднегодовой доходности: 5.79% против 5.29% соответственно.


AMRMX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

4.55%

5 лет

9.50%

10 лет

5.79%

ANCFX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-9.00%

1 год

2.44%

5 лет

9.40%

10 лет

5.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMRMX и ANCFX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.


График комиссии ANCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANCFX: 0.59%
График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMRMX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRMX и ANCFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

ANCFX
Ранг риск-скорректированной доходности ANCFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRMX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMRMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMRMX: 0.30
ANCFX: 0.09
Коэффициент Сортино AMRMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMRMX: 0.49
ANCFX: 0.26
Коэффициент Омега AMRMX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMRMX: 1.08
ANCFX: 1.04
Коэффициент Кальмара AMRMX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMRMX: 0.29
ANCFX: 0.08
Коэффициент Мартина AMRMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMRMX: 0.98
ANCFX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ANCFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.09
AMRMX
ANCFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и ANCFX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ANCFX в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.77%1.74%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.25%2.01%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
1.18%1.14%1.17%1.60%1.24%1.48%1.51%1.89%1.47%1.59%3.01%10.00%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и ANCFX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и ANCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-13.66%
AMRMX
ANCFX

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 10.65%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
13.51%
AMRMX
ANCFX