PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции AMRMX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.35% соответственно.

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGXAMRMX с VFAIX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAXAMECX с SPY

Сравнение комиссий AMRMX и AMECX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

AMRMX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.65

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.27

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.97

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

9.13

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.65

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Корреляция

Корреляция между AMRMX и AMECX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и AMECX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и AMECX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-41.92%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.19%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-15.78%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

-26.13%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.48%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.46%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.77%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и AMECX

American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.35%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

5.64%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

9.54%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

9.45%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

10.67%

+3.44%