PortfoliosLab logo

Сравнение AMECX с AMRMX

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMECX или AMRMX.

Основные характеристики


AMECXAMRMX
Дох-ть с нач. г.-1.01%-0.99%
Дох-ть за 1 год-3.91%-2.05%
Дох-ть за 5 лет5.43%8.01%
Дох-ть за 10 лет6.26%9.20%
Коэф-т Шарпа-0.27-0.07
Дневная вол-ть11.79%15.56%
Макс. просадка-44.46%-47.60%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между AMECX и AMRMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности AMECX и AMRMX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMECX показывает доходность -1.01%, а AMRMX немного выше – -0.99%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 6.26% против 9.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2,424.42%
3,292.31%
AMECX
AMRMX

Сравнение акций, фондов или ETF


American Funds The Income Fund of America Class A

American Funds American Mutual Fund Class A

Сравнение дивидендов AMECX и AMRMX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности AMRMX в 5.39%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
7.87%7.04%7.18%3.23%6.40%9.60%6.71%4.39%7.46%5.61%5.08%6.18%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
5.39%4.90%4.91%1.93%5.37%7.83%7.67%6.45%9.15%8.14%7.10%3.91%

Сравнение комиссий AMECX и AMRMX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.

Сравнение AMECX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
-0.27
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
-0.07

Сравнение коэффициента Шарпа AMECX и AMRMX

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа AMRMX равного -0.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMECX и AMRMX.


-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.27
-0.07
AMECX
AMRMX

Сравнение просадок AMECX и AMRMX

Максимальная просадка AMECX за указанный период составила -9.42%, что примерно соответствует максимальной просадке AMRMX равной -9.04%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMECX и AMRMX


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-8.06%
-6.78%
AMECX
AMRMX

Сравнение волатильности AMECX и AMRMX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 1.96%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.96%
2.77%
AMECX
AMRMX