Сравнение AMOM с TDSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB).
AMOM и TDSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и TDSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 16.82% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 2.64%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и TDSB
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Доходность на риск
AMOM vs. TDSB — Ранг доходности на риск
AMOM
TDSB
Сравнение AMOM c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.67 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.21 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.04 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.19 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.28 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и TDSB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и TDSB
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDSB в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и TDSB
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и TDSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -19.56% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -6.02% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -19.56% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -2.70% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -9.36% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 1.50% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и TDSB
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 2.63% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 5.11% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 7.49% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 7.38% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 7.58% | +17.40% |