PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с TDSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 2.16%/yr for TDSB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 4.54%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и TDSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%16.82%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.54%12.95%3.56%4.71%-16.83%8.44%-1.17%

Correlation

The correlation between AMOM and TDSB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.48

Сравнение распределения секторов AMOM и TDSB

Секторы
AMOM
TDSB

Технологии

41.9%
19.6%

Промышленность

14.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
5.6%

Здравоохранение

7.7%
32.8%

Финансовые услуги

6.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.7%

Коммунальные услуги

3.8%
33.1%

Сырьевые материалы

2.7%
0.4%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Энергетика

1.2%
0.2%

Технологии

AMOM
41.9%
TDSB
19.6%

Промышленность

AMOM
14.5%
TDSB
1.0%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
TDSB
5.6%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
TDSB
32.8%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
TDSB
0.1%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
TDSB
4.4%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
TDSB
2.7%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
TDSB
33.1%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
TDSB
0.4%

Недвижимость

AMOM
1.9%
TDSB
0.0%

Энергетика

AMOM
1.2%
TDSB
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO

Доходность на риск

AMOM vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMTDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.49

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.43

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.21

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

12.74

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSB равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.31

+0.44

Просадки

Сравнение просадок AMOM и TDSB

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и TDSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-19.56%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-4.64%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-6.84%

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-19.56%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-9.12%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.17%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и TDSB

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

1.64%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

5.01%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

5.98%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

7.32%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

7.53%

+17.42%

Сравнение комиссий AMOM и TDSB

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и TDSB

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TDSB в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and TDSB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to TDSB (1.64%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs TDSB's -19.56%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 2.16% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

TDSB has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.07% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while TDSB is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.69% for TDSB.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор