Сравнение AMOM с SIXH
AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 10.34%/yr vs 9.77%/yr for SIXH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 11.59%.
AMOM
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMOM и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 17.22% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 48.64% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.59% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
Correlation
The correlation between AMOM and SIXH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.29 |
The correlation between AMOM and SIXH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOM vs. SIXH — Ранг доходности на риск
AMOM
SIXH
Сравнение AMOM c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMOM | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.53 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 8.96 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMOM и SIXH
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOM | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -11.68% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -4.36% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | -9.10% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -11.68% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | 0.00% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -1.83% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.72% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и SIXH
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOM | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 2.30% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 6.29% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 7.82% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 10.39% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 10.11% | +15.34% |
Сравнение комиссий AMOM и SIXH
AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и SIXH
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SIXH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.03% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMOM and SIXH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMOM has higher volatility (12.77%) compared to SIXH (2.30%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs SIXH's -11.68%.
On 5-year performance, AMOM leads with 10.34% vs 9.77% for SIXH. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 10.34% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.03% for AMOM.
AMOM is categorized as Momentum, while SIXH is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.87% for SIXH.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMOM и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор