PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds. AMOM is actively managed, while PIE is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 7.01%/yr for PIE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.11%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и PIE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%20.92%

Correlation

The correlation between AMOM and PIE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.54

The correlation between AMOM and PIE shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMOM и PIE

Секторы
AMOM
PIE

Технологии

41.9%
47.0%

Промышленность

14.5%
16.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
1.4%

Здравоохранение

7.7%
5.1%

Финансовые услуги

6.2%
14.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.4%

Коммунальные услуги

3.8%
1.3%

Сырьевые материалы

2.7%
3.2%

Недвижимость

1.9%
3.6%

Энергетика

1.2%
5.4%

Технологии

AMOM
41.9%
PIE
47.0%

Промышленность

AMOM
14.5%
PIE
16.8%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
PIE
1.4%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
PIE
5.1%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
PIE
14.4%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
PIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
PIE
0.4%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
PIE
1.3%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
PIE
3.2%

Недвижимость

AMOM
1.9%
PIE
3.6%

Энергетика

AMOM
1.2%
PIE
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

AMOM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.24

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.88

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

7.18

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

23.52

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.24

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.12

+0.63

Просадки

Сравнение просадок AMOM и PIE

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-72.98%

+33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-9.87%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-28.69%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-40.32%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-26.08%

+15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.01%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и PIE

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 7.11%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.00%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

17.77%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

21.91%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

20.23%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

21.35%

+3.60%

Сравнение комиссий AMOM и PIE

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и PIE

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and PIE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (9.00%) compared to AMOM (7.11%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs PIE's -72.98%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 7.01% for PIE. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMOM has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.07% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор