Сравнение AMOM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
AMOM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и MTUM
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Доходность на риск
AMOM vs. MTUM — Ранг доходности на риск
AMOM
MTUM
Сравнение AMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.42 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.82 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 6.83 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и MTUM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и MTUM
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и MTUM
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -34.08% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.26% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -32.28% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -6.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -6.28% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.26% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и MTUM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 8.91% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 8.49% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 14.74% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 23.02% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 20.39% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.83% | +4.15% |