Сравнение AMOM с MTUL
AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds. AMOM is actively managed, while MTUL is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 19.95%/yr for MTUL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 60.22%.
AMOM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 27.93%
- 6 месяцев
- 28.91%
- 1 год
- 43.17%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 27.97%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 75.85%
- 3 года*
- 59.49%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMOM и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 27.93% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 7.29% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 60.22% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Correlation
The correlation between AMOM and MTUL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between AMOM and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOM vs. MTUL — Ранг доходности на риск
AMOM
MTUL
Сравнение AMOM c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.20 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 12.78 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.73 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и MTUL
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOM | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -56.83% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -23.86% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | -39.15% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -56.83% | +17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -22.68% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 5.96% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и MTUL
Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 7.11%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOM | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 20.29% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 37.63% | -20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 43.98% | -22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 42.81% | -19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 43.65% | -18.70% |
Сравнение комиссий AMOM и MTUL
AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и MTUL
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMOM and MTUL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.29%) compared to AMOM (7.11%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 19.95% vs 12.53% for AMOM. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMOM has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 19.95% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
AMOM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MTUL.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and UBS. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.95% for MTUL.
AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMOM и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор