PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AMOM charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и CEFS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%7.59%

Correlation

The correlation between AMOM and CEFS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.49

The correlation between AMOM and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и CEFS

Секторы
AMOM
CEFS

Технологии

41.9%
12.4%

Промышленность

14.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.1%

Здравоохранение

7.7%
4.6%

Финансовые услуги

6.2%
48.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.8%
4.2%

Сырьевые материалы

2.7%
1.6%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Энергетика

1.2%
11.2%

Технологии

AMOM
41.9%
CEFS
12.4%

Промышленность

AMOM
14.5%
CEFS
6.7%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
CEFS
4.1%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
CEFS
4.6%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
CEFS
48.9%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
CEFS
3.3%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
CEFS
1.8%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
CEFS
4.2%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
CEFS
1.6%

Недвижимость

AMOM
1.9%
CEFS
1.2%

Энергетика

AMOM
1.2%
CEFS
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

AMOM vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.53

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.71

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.43

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

17.26

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.53

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AMOM и CEFS

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, примерно равная максимальной просадке CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-38.99%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-5.67%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-13.37%

-16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-16.85%

-22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-3.67%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.45%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и CEFS

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.37%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

8.56%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

9.95%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

13.08%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

15.33%

+9.62%

Сравнение комиссий AMOM и CEFS

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и CEFS

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and CEFS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 12.53% for AMOM. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.07% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор