Сравнение AMOM с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
AMOM и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 7.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 1.14%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и CEFS
AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
AMOM vs. CEFS — Ранг доходности на риск
AMOM
CEFS
Сравнение AMOM c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.65 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.66 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.02 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.92 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и CEFS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и CEFS
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CEFS в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и CEFS
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, примерно равная максимальной просадке CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -38.99% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -9.80% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -16.85% | -22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -2.33% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -3.73% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.03% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и CEFS
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 4.95% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 7.60% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 13.22% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 13.00% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 15.38% | +9.60% |