Сравнение AMLP с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
AMLP и EQL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и EQL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и EQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 2.94% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.14% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
EQL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и EQL
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EQL в 0.28%.
Доходность на риск
AMLP vs. EQL — Ранг доходности на риск
AMLP
EQL
Сравнение AMLP c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | EQL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.50 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.36 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.74 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.73 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и EQL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и EQL
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности EQL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и EQL
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и EQL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -35.65% | -41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -11.90% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -19.24% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -35.65% | -36.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -4.49% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -3.28% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.40% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и EQL
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.95% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.32% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.88% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 14.60% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 16.55% | +11.29% |