Сравнение AMLP с EMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).
AMLP и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AMLP и EMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.51% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и EMLP
AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Доходность на риск
AMLP vs. EMLP — Ранг доходности на риск
AMLP
EMLP
Сравнение AMLP c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.51 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.94 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.83 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 8.54 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.51 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и EMLP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и EMLP
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности EMLP в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и EMLP
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и EMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -43.61% | -33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -11.27% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -14.59% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -43.61% | -29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.59% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -5.81% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.41% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и EMLP
Alerian MLP ETF (AMLP) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеют волатильность 2.92% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.80% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.79% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 13.41% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 14.46% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 17.72% | +10.12% |