PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с AMZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both MLPs funds. AMLP is passively managed, while AMZA is actively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.76%/yr vs 4.86%/yr for AMZA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AMLP charges 0.90%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 6.76% против 4.86% соответственно.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%

Correlation

The correlation between AMLP and AMZA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г.

0.93

The correlation between AMLP and AMZA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMLP и AMZA

Секторы
AMLP
AMZA

Энергетика

97.7%
99.8%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

AMLP
97.7%
AMZA
99.8%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
AMZA
0.2%

Сырьевые материалы

AMLP

-

AMZA

-

Коммуникационные услуги

AMLP

-

AMZA

-

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

AMZA

-

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

AMZA

-

Финансовые услуги

AMLP

-

AMZA

-

Здравоохранение

AMLP

-

AMZA

-

Промышленность

AMLP

-

AMZA

-

Недвижимость

AMLP

-

AMZA

-

Технологии

AMLP

-

AMZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

AMLP vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.00

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.48

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.45

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

3.65

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.02

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AMLP и AMZA

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-91.46%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-12.16%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-18.56%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.15%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-86.84%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-10.19%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-45.02%

+27.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.82%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и AMZA

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.91%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.80%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

13.40%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

17.72%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

25.84%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

37.25%

-9.57%

Сравнение комиссий AMLP и AMZA

AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и AMZA

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности AMZA в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and AMZA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs AMZA's -91.46%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.76% vs 4.86% for AMZA. On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.76% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 7.64% for AMLP.

They also come from different issuers: SS&C and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 2.01% for AMZA.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор