Сравнение AMLP с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
AMLP и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AMLP и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 19.38% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.88% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
AMZA
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и AMZA
AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
AMLP vs. AMZA — Ранг доходности на риск
AMLP
AMZA
Сравнение AMLP c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.25 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.47 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.30 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.55 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.25 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и AMZA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и AMZA
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности AMZA в 7.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.88% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и AMZA
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -91.46% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -17.90% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -25.15% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -86.84% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -12.28% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -45.54% | +27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 9.91% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и AMZA
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.70% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.41% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 23.23% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 25.96% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 37.45% | -9.61% |