Сравнение AMLP с AMUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).
AMLP и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и AMUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.54% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 38.64% | -29.50% | 6.26% | -13.33% | -7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям AMUB по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.32% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
AMUB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 23.20%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и AMUB
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Доходность на риск
AMLP vs. AMUB — Ранг доходности на риск
AMLP
AMUB
Сравнение AMLP c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 1.85 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и AMUB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и AMUB
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности AMUB в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.79% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и AMUB
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и AMUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -73.13% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -17.04% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -20.58% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -73.13% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.96% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -14.32% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 6.62% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и AMUB
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.54% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.96% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 18.90% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 20.01% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 26.89% | +0.95% |