PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с AMJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMLP с AMJB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Alerian MLP Index ETN (AMJB).

AMLP и AMJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и AMJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMLP и AMJB

2026 (YTD)20252024
AMLP
Alerian MLP ETF		14.20%5.78%16.70%
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.28%7.91%17.90%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 17.28%.

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.20%
6 месяцев
16.89%
1 год
9.93%
3 года*
20.27%
5 лет*
20.38%
10 лет*
8.63%

AMJB

1 день
-1.43%
1 месяц
1.59%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.78%
1 год
13.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с ETAMLP с KYN
Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с MLPXAMJB с AMJAMJB с SCHGAMJB с SCHDAMJB с SPMOAMJB с ATMPAMJB с AGG

Сравнение комиссий AMLP и AMJB

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AMJB в 0.85%.

AMLP
Alerian MLP ETF
AMJB
Alerian MLP Index ETN

Доходность на риск

AMLP vs. AMJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c AMJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPAMJBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.67

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.99

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.76

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

2.01

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. AMJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMJB равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и AMJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPAMJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.15

-0.93

Корреляция

Корреляция между AMLP и AMJB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и AMJB

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности AMJB в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.54%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
AMJB
Alerian MLP Index ETN		5.71%6.52%5.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и AMJB

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки AMJB в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и AMJB.

Загрузка...

Показатели просадок

AMLPAMJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-16.98%

-60.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-16.98%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.00%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-3.71%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

6.38%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и AMJB

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у Alerian MLP Index ETN (AMJB) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMLPAMJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.70%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

10.23%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

20.11%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.74%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

17.74%

+10.10%