PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с AMJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с AMJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past year, AMLP returned 17.06% vs 15.68% for AMJB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и AMJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 17.69%.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

AMJB

1 день
1.62%
1 месяц
-1.98%
С начала года
17.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и AMJB

2026 (YTD)20252024
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%16.70%
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.69%1.36%10.85%

Correlation

The correlation between AMLP and AMJB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between AMLP and AMJB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с MLPXAMJB с ATMPAMJB с SCHGAMJB с SPMOAMJB с SCHDAMJB с NLRAMJB с AGG

Доходность на риск

AMLP vs. AMJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c AMJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPAMJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.03

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.52

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.60

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

4.73

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. AMJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа AMJB равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и AMJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPAMJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.03

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.70

-0.48

Просадки

Сравнение просадок AMLP и AMJB

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и AMJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPAMJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-17.70%

-59.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.90%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-6.06%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-4.98%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.34%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и AMJB

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.91%, в то время как у Alerian MLP Index ETN (AMJB) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPAMJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.66%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.18%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.37%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

18.19%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

18.19%

+9.49%

Сравнение комиссий AMLP и AMJB

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AMJB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и AMJB

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMJB
Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and AMJB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMJB has higher volatility (5.66%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs AMJB's -17.70%.

On 1-year performance, AMLP leads with 17.06% vs 15.68% for AMJB. On fees, AMJB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMLP has performed better with a 17.06% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMJB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for AMJB.

AMLP is categorized as MLPs, while AMJB is Energy Equities. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while AMJB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.85% for AMJB.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и AMJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор