Сравнение AMJB с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
AMJB и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 15.58% | 7.91% | 17.90% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.
AMJB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и XES
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
AMJB vs. XES — Ранг доходности на риск
AMJB
XES
Сравнение AMJB c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.50 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.97 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.26 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 6.81 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.50 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.08 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и XES составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и XES
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.79% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и XES
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -95.65% | +78.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -27.52% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -73.12% | +68.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -54.22% | +50.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 9.15% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и XES
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.85%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 7.93% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 22.22% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 40.10% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 39.83% | -22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 45.19% | -27.43% |