PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMJB с XES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMJB (Alerian MLP Index ETN) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - AMJB tracks the Alerian MLP Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 97.14% for XES. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 50.69%.

AMJB

1 день
1.62%
1 месяц
-1.98%
С начала года
17.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMJB и XES

2026 (YTD)20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.69%1.36%10.85%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.42%

Correlation

The correlation between AMJB and XES is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с ATMPAMJB с SCHGAMJB с SPMOAMJB с SCHDAMJB с NLR
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

AMJB vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.23

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.86

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

9.93

-8.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

26.79

-22.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.23

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.07

+0.77

Просадки

Сравнение просадок AMJB и XES

Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMJBXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-95.65%

+77.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.84%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-70.90%

+64.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-54.36%

+49.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.64%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и XES

Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 5.66%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMJBXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.22%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

20.52%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

30.50%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

39.04%

-20.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

45.04%

-26.85%

Сравнение комиссий AMJB и XES

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и XES

AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMJB
Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

AMJB and XES have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.22%) compared to AMJB (5.66%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs XES's -95.65%.

On 1-year performance, XES leads with 97.14% vs 15.68% for AMJB. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XES has performed better with a 97.14% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.

XES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for AMJB.

AMJB tracks Alerian MLP Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMJB и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор