PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMJB с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Vanguard Energy ETF (VDE).

AMJB и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMJB и VDE

2026 (YTD)20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		15.58%7.91%17.90%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.

AMJB

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
15.58%
6 месяцев
19.80%
1 год
10.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с AMJAMJB с SCHGAMJB с SPMOAMJB с SCHDAMJB с ATMP
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий AMJB и VDE

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

AMJB
Alerian MLP Index ETN
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

AMJB vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.27

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.67

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.72

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

4.92

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.27

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.28

+0.81

Корреляция

Корреляция между AMJB и VDE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и VDE

Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMJB
Alerian MLP Index ETN		5.79%6.52%5.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок AMJB и VDE

Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMJBVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-74.20%

+57.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-18.91%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.74%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-20.06%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

6.61%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и VDE

Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMJBVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.29%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

14.31%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

25.19%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

26.53%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

29.88%

-12.12%