Сравнение AMJB с VDE
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - AMJB tracks the Alerian MLP Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 45.53% for VDE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.24%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 29.32%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам AMJB и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.24% | 7.11% | 6.40% |
Correlation
The correlation between AMJB and VDE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between AMJB and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. VDE — Ранг доходности на риск
AMJB
VDE
Сравнение AMJB c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.88 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 11.42 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.25 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и VDE
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -74.20% | +56.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.80% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.43% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -19.96% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.00% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и VDE
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 5.66%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.99% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 16.33% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 20.38% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 26.40% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 29.93% | -11.74% |
Сравнение комиссий AMJB и VDE
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и VDE
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and VDE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (7.99%) compared to AMJB (5.66%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs VDE's -74.20%.
On 1-year performance, VDE leads with 45.53% vs 15.68% for AMJB. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VDE has performed better with a 45.53% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB tracks Alerian MLP Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.09% for VDE.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор